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Re: [請益] 長期來看散戶8成都是賠錢是真的嗎？

看板Stock (股票)作者 (退出江湖)時間3年前 (2021/04/05 12:21), 3年前編輯推噓3(4推 1噓 32→)
留言37則, 11人參與, 3年前最新討論串8/14 (看更多)
※ 引述《lelena (智慧之神-透特)》之銘言： : 8成賠錢,2成賺錢,82法則是騙人的 : 就機率來說股票不是上漲就是下跌,所以依照機率而言,賺錢跟賠錢是55波 43..... 這一題....股板SweetLee大在三年前就已經解答了...... 就算賺賠是55波,賠率一樣的情況下,長期下來賠錢的機率是69.1%(不考慮交易成本) 考慮交易成本,就....賠更大 #1P76teDD (Stock) https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1495035368.A.34D.html https://i.imgur.com/Icpjqk5.jpg
https://i.imgur.com/VEq4uhj.jpg
這也是指數投資中常說到 : 平均數大於中位數,平均數是假的,沒人拿的到 -- 股市裡沒有新鮮事,只有你沒讀到的歷史 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.32.234.214 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1617596472.A.D33.html
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04/05 12:23, 3年前 , 1F
所以買進凹到底勝率會比 殺進殺出高
04/05 12:23, 1F
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04/05 12:24, 3年前 , 2F
勝率以 人頭計算 跟以 交易次數計算 不同吧...
04/05 12:24, 2F
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04/05 12:26, 3年前 , 3F
樓上不用太糾結假設條件,重點是直觀與事實差距很大
04/05 12:26, 3F
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04/05 12:26, 3年前 , 4F
不管交易週期長短, 輸的一直換人, 贏的一直留著, 才
04/05 12:26, 4F
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04/05 12:27, 3年前 , 5F
是長期散戶8成賠錢的原因吧 (會輸的不知道換幾輪了)
04/05 12:27, 5F
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04/05 12:32, 3年前 , 6F
但是無論如何"當下"都是8成散戶賠錢，長期更慘
04/05 12:32, 6F
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04/05 12:33, 3年前 , 7F
如果以進過場認輸的也算進來，散戶勝率慘不忍睹
04/05 12:33, 7F
※ 編輯: awss1971 (114.32.234.214 臺灣), 04/05/2021 12:34:41
噓
04/05 12:35, 3年前 , 8F
不考慮交易成本的話 1%停損 就算99%都賠錢 只要那
04/05 12:35, 8F
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04/05 12:35, 3年前 , 9F
1%賺2.8倍就有賺了
04/05 12:35, 9F
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04/05 12:36, 3年前 , 10F
問題從來都擺在不停損
04/05 12:36, 10F
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04/05 12:37, 3年前 , 11F
樓上你可以不相信數學,好好研究你說的"停損"
04/05 12:37, 11F
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04/05 12:39, 3年前 , 12F
到底誰不相信數學了 你以為人家說賺小賠大是講好玩
04/05 12:39, 12F
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04/05 12:39, 3年前 , 13F
的？
04/05 12:39, 13F
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04/05 12:40, 3年前 , 14F
賺大賠小才對
04/05 12:40, 14F
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04/05 12:41, 3年前 , 15F
好的
04/05 12:41, 15F
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04/05 12:41, 3年前 , 16F
況且實務上一堆甚至1%停損都太多的例子 後面一樣是
04/05 12:41, 16F
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04/05 12:41, 3年前 , 17F
賺倍數
04/05 12:41, 17F
推
04/05 12:55, 3年前 , 18F
機率統計會有個盲點，除了樣本數不足以外，樣本數不
04/05 12:55, 18F
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04/05 12:55, 3年前 , 19F
同才是問題，每個機率都是獨立事件，人性的貪婪跟恐
04/05 12:55, 19F
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04/05 12:55, 3年前 , 20F
懼如何用數字量化也是一個問題，國外玩量化交易的也
04/05 12:55, 20F
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04/05 12:55, 3年前 , 21F
行之有年了，如果真的是效率市場，散戶也不用玩了，
04/05 12:55, 21F
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04/05 12:55, 3年前 , 22F
股價也不會波動了
04/05 12:55, 22F
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04/05 13:12, 3年前 , 23F
那一趴賺2.8倍就有了?有那麼簡單嗎？再來，交易成本
04/05 13:12, 23F
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04/05 13:12, 3年前 , 24F
，即使是當沖超級大戶都是>0喔
04/05 13:12, 24F
推
04/05 13:16, 3年前 , 25F
你再繼續講這白痴數學等等fj就出來了
04/05 13:16, 25F
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04/05 14:25, 3年前 , 26F
漲到最高點還是有人覺得賠錢 怎麼統計啊
04/05 14:25, 26F
推
04/05 14:58, 3年前 , 27F
不不，平均怎會是假的拿不到？持有全市場就是得到
04/05 14:58, 27F
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04/05 14:58, 3年前 , 28F
平均報酬了。
04/05 14:58, 28F
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04/05 14:59, 3年前 , 29F
樓上陷入了統計迷思，其實多數人的投資法輸市場平均
04/05 14:59, 29F
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04/05 14:59, 3年前 , 30F
你母體跟參數根本都沒搞清楚XD
04/05 14:59, 30F
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04/05 15:07, 3年前 , 31F
持有市場本質上就是一種汰弱留強的行為了
04/05 15:07, 31F
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04/05 15:08, 3年前 , 32F
如果透過手法強化這種行為自然更容易獲利 偏偏這完
04/05 15:08, 32F
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04/05 15:08, 3年前 , 33F
全違反人性
04/05 15:08, 33F
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04/05 15:08, 3年前 , 34F
就跟要原po停損那是萬萬不能一樣
04/05 15:08, 34F
推
04/05 19:45, 3年前 , 35F
理論上大家都可以賺大錢 理論上
04/05 19:45, 35F
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04/05 23:59, 3年前 , 36F
我說的是指數投資法目標就是市場報酬(平均報酬)，
04/05 23:59, 36F
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04/05 23:59, 3年前 , 37F
怎會有指數投資人說平均拿不到這種話？
04/05 23:59, 37F
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