Re: [心得] 當沖畢業文 三個月賠二十萬已刪文
※ 引述《goodsin (好的罪)》之銘言：
: 但後來看到有個觀念：每天的黑Ｋ比紅Ｋ多，
: 理論上做空贏的機率高。
嗯，那麼你有真的找過資料驗證了嗎？
你的選股是哪些，資料涵蓋幾年，條件是多少，組合是多少，以及你有沒有用模擬驗證。
我們就再把問題簡化成單一商品，也就拿2001~2024年的小台日盤資料。
就捏一個最蠢的方法：每天空小台，開倉=開盤價，停損比例=0.2%，起始金額100萬。
每天早盤只做一次，如果打到停損則平倉，沒打到停損則當日收盤平倉結算。
故這個用Excel的if邏輯就可以算得出來結果：
https://lurl.cc/Ug56Q
這只是用日盤日線資料做粗估，所以你實際跑下一根(next bar)來貼合實際結果，
曲線通常會更難看。但這只證明了一件事情：
黑k是不是比紅k多，機率高或勝率高不等同於你能賺錢。
「白癡才會每天空，老師才沒這樣教」
ok，那你有學會方法後，自己找歷史資料驗證嗎？
你訂閱的"軟體"有提供能驗證策略績效，讓你有資料相信這方法至少在歷史資料
曾經有獲利績效嗎？通常是沒有吧(笑)
你這種根本不叫做研究，只是單純的盲從而已。
你的方法是什麼？相關相似的方法文獻有哪些，你能驗證的資料有哪些？
你怎麼設計驗證方法的？結果如何？如果你這些都沒有做，
講難聽一點就跟租別人策略就想賺錢的人差不多。
但就跟你不知道這策略到底未來能不能賺錢，最終賺錢的多半是收租的人，也不是你。
: 我真搞不懂群裡學員真的每天賺錢的是怎麼辦到
: 時機都抓得那麼漂亮，每天賺0.多％可以穩定獲利
很簡單的高中期望值問題：
設群組學員有20人，該策略當日賺錢成功率=10%，問每天會有幾個學生貼賺錢對帳單？
0.1 * 20 =2張。
所以只要收的學生多，就算當沖策略賺錢只有10%，你還是可預期有學生會基於炫耀與自信
來貼群組對帳單，從而幫忙抬轎驗證這方法有效，只是其他賠錢的學生"還不會"。
: 總之我照著軟體 SOP 八成都賠，
: 當然我知道小哥有說不能完全跟著軟體做，
呵。你有想過幾個問題嗎？
1. 如果你不能完全照規則做，那規則當初的意義何在？
2. 規則不外乎三方向：
(a)標的選擇(b)進出方法(c)部位、停損與資金管理
如果設計的"老師"跟你說，不能完全照我的方法做。
那至少代表a,b,c三點有一點可能有問題，那你知道哪一點有問題嗎？
你不會知道，但我知道的是，如果你連c都做不好，那a,b再好也難以維持獲利。
但你知道要怎麼改與驗證你的想法是否有數據驗證嗎？
所以到頭來，你只是花了錢，但還是什麼都沒學會。
如果你沒有辦法從無到有自己做出一個方法，我想你做波段也不會賺錢。
至於C做好能否就能代表穩定獲利？我可以跟你說，不夠。
C只是最基本不會讓你連續虧損到大賠，但你沒有找到能獲利的方法，
那最好的狀態就是權益橫向波動而已，但至少也會比權益不斷探新低好。
那麼至少先找到一個你可以驗證獲利的方法開始，而不是盲目的求名師買軟體
訂閱策略被當吸血對象要來的好。
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