[請益] 用短中長期均線看倉位管理

看板Stock (股票)作者chaoba (aboahc\)時間1小時前 (2026/06/07 00:08)推噓4(5推 1噓 22→)

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如果很紀律的用短中長期均線 5MA 20MA 60MA 120MA 240MA 週線月線季線半年線年線來看大家會怎麼管理部位跟現金的比例呢? 我嘗試去餵給Chatgpt 2018/8/27～2026/5/29的台指期貨歷史1分K資料會抓這個區間是因為這是台指期夜盤制度開始後日K棒240MA成形的資料起點請他重組回日K棒拉出這五條均線後會產生六個區域設定的條件商品是十口小台指期其目的是把倉位用口數切成十等分可以化作每口視為10%水位站上一條MA均線就得一分測試結果如下 --------------------------------------- 版本一:最佳績效 NET 版最佳配置是： MA 分數小台口數 0 分 0 口 1 分 10 口 2 分 10 口 3 分 10 口 4 分 10 口 5 分 10 口也就是：只要 Close 高於任一條 MA，就直接滿倉 10 口。只有 Close 跌破全部 5 條 MA，才清倉。績效：項目結果 NET 17,948,850 MDD -2,577,950 RF 6.96 最終資金 24,948,850 調倉次數 83 平均口數 9.19 口超過 10 口買入持有。策略 NET MDD RF 10口買入持有 16,754,950 -3,448,500 4.86 最佳 NET 版 17,948,850 -2,577,950 6.96 差異： NET 多約 +1,193,900 元 MDD 少約 870,550 元 --------- 版本二:最佳 RF 版賺賠比風險最小的版本最佳配置是： MA 分數小台口數 0 分 0 口 1 分 6 口 2 分 7 口 3 分 7 口 4 分 7 口 5 分 10 口績效：項目結果 NET 14,950,570 MDD -1,884,875 RF 7.93 最終資金 21,950,570 調倉次數 479 平均口數 7.52 口這版 RF 最高，但 NET 輸給最佳績效版。它比較像是：弱多時先保留 6～7 口，不要完全滿倉；只有全部 MA 都站上時，才拉到 10 口。 ------ 版本三:平滑化邏輯減倉那最佳平滑版是： MA 分數小台口數 0 分 0 口 1 分 6 口 2 分 7 口 3 分 8 口 4 分 9 口 5 分 10 口績效：項目結果 NET 15,627,460 MDD -2,074,545 RF 7.53 這版介於最大 NET 與最大 RF 之間，執行上也比較直覺。我會怎麼選如果你的目標是績效最大化：用 0 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 如果你的目標是 RF 最大化、風險效率最好：用 0 / 6 / 7 / 7 / 7 / 10 如果你的目標是規則看起來最合理、每層都有差異：用 0 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 -------------------- 結論: 依照歷史分K在Chatgpt用Python環境下的回測結果只要扛的住除了在指數跌破年線清倉不然滿倉硬扛會比分段建倉跟不等量建倉的績效都要來的高在上升區段為了避險會降低績效當然這是撇開任何消息面的建倉方式紀律性的只看均線機械式的操作面對目前盤勢動盪下想請教大家實務上要怎麼分批建倉跟降低水位減少心理壓力的 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.227.218.169 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1780762090.A.7A4.html

噓

pikachu123

06/07 00:14, 1小時前 , 1^F

06/07 00:14, 1^F

推

devidevi

06/07 00:15, 1小時前 , 2^F

06/07 00:15, 2^F

→

devidevi

06/07 00:15, 1小時前 , 3^F

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