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Re: [請益] 台積電期現套利？

看板Stock (股票)作者 ( )時間3周前 (2026/06/25 12:01), 編輯推噓28(30推 2噓 30→)
留言62則, 37人參與, 3周前最新討論串2/5 (看更多)
※ 引述《Hodge (Data scientist)》之銘言： : 請問這樣不是以2:1張數比例同時買進現貨和放空期貨，就能穩穩賺進20塊的價差嗎？ : 但理論上不可能有這麼好康的事給散戶賺，請問有什麼我沒注意到的事嗎？ : 謝謝各位高手分享！ 扣除交易成本、資金利息與潛在除息調整後 這筆無風險套利在現實中幾乎沒有獲利空間 買入現貨： 2000 股 x 2410 元 = 4820000 元 放空期貨：1 口（2000 股）x 2430 元 = 4860000 元 帳面價差： 20 元 x 2000 股 = 40000 元 現實成本 項目費用計算方式估算金額現貨買入手續費約 0.1425% (打折後假設 0.05%)約 2410 元 現貨賣出證交稅0.3% (結算時現貨需賣出)14460 元 期貨交易手續費固定費用，約每口 50~100 元約 100 元期貨交易稅10萬分之2 約 97 元 總成本約 17067 元剩下的利潤為：40000 - 17067 = 22933 元。 另外台積電7/9 除權息調整，現貨雖然會收到股利，但現貨除息後股價也會跳空下跌 會導致你現貨部位出現帳面損失，雖有現金股利平衡 但你需要計算股利所得稅與二代健保補充保費，這兩者會讓你吃掉大部分的獲利。 結論 用500萬搞了一輪無風險套利 其實還是賺不到什麼錢 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 122.116.131.34 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1782360072.A.685.html
推
06/25 12:02, 3周前 , 1F
前幾天價差有到50
06/25 12:02, 1F
推
06/25 12:02, 3周前 , 2F
可以薯條加大
06/25 12:02, 2F
→
06/25 12:06, 3周前 , 3F
等你眼睛看到套利 高頻高程式單早就進場惹
06/25 12:06, 3F
推
06/25 12:07, 3周前 , 4F
不是賺到22933元？
06/25 12:07, 4F
→
06/25 12:08, 3周前 , 5F
現況是 自營商 套到沒錢套才有這價差給你套
06/25 12:08, 5F
→
06/25 12:08, 3周前 , 6F
這是真的可以套的好嗎 -.-
06/25 12:08, 6F
→
06/25 12:09, 3周前 , 7F
但散戶套這個 不如當傻多還比較實際
06/25 12:09, 7F
推
06/25 12:10, 3周前 , 8F
還有個股結算價計算也是變因
06/25 12:10, 8F
推
06/25 12:11, 3周前 , 9F
結論 笑死
06/25 12:11, 9F
推
06/25 12:11, 3周前 , 10F
散戶就乖乖用散戶的操作方式吧
06/25 12:11, 10F
→
06/25 12:12, 3周前 , 11F
2萬2耶 可以吃幾頓麥當勞
06/25 12:12, 11F
推
06/25 12:12, 3周前 , 12F
這要比手速的啊 2萬哪有那麼好賺 這樣去賭當沖不是
06/25 12:12, 12F
→
06/25 12:12, 3周前 , 13F
更快
06/25 12:12, 13F
推
06/25 12:15, 3周前 , 14F
風險ㄋ
06/25 12:15, 14F
→
06/25 12:16, 3周前 , 15F
7/9除權息？？
06/25 12:16, 15F
推
06/25 12:20, 3周前 , 16F
這不算無風險套利，因為分別平掉部位，而平掉時還
06/25 12:20, 16F
→
06/25 12:20, 3周前 , 17F
要吃交易價差風險。
06/25 12:20, 17F
推
06/25 12:22, 3周前 , 18F
除息期貨部位也會補權益數給你
06/25 12:22, 18F
推
06/25 12:25, 3周前 , 19F
不可能跑的贏程式吧
06/25 12:25, 19F
推
06/25 12:25, 3周前 , 20F
當然是有獲利的價差才會這樣操作，用程式盯著跑
06/25 12:25, 20F
推
06/25 12:25, 3周前 , 21F
搞量化&高頻公司不是吃素der
06/25 12:25, 21F
→
06/25 12:26, 3周前 , 22F
你用人工的手段是跑不贏程式的
06/25 12:26, 22F
→
06/25 12:28, 3周前 , 23F
你以為券商買一堆伺服器跟網路基建 只是賺你手續費?
06/25 12:28, 23F
推
06/25 12:28, 3周前 , 24F
程式也不會啥都吃，蚊子腿要吃自己吃
06/25 12:28, 24F
推
06/25 12:29, 3周前 , 25F
1. 不用每個月買賣現貨成本
06/25 12:29, 25F
→
06/25 12:29, 3周前 , 26F
2. 結算日都有貪狗送錢大價差再轉倉
06/25 12:29, 26F
→
06/25 12:30, 3周前 , 27F
AI garbage-in garbage-out 自己要判斷
06/25 12:30, 27F
→
06/25 12:32, 3周前 , 28F
這種還不需要AI判斷，條件設定好就可以，拼的是速
06/25 12:32, 28F
→
06/25 12:32, 3周前 , 29F
度
06/25 12:32, 29F
推
06/25 12:33, 3周前 , 30F
對啊，現貨可以不用賣，每月都是正價差
06/25 12:33, 30F
推
06/25 12:33, 3周前 , 31F
是種無風險套利沒錯 但可能沒有贏定存 XD
06/25 12:33, 31F
推
06/25 12:35, 3周前 , 32F
前幾天有差到100
06/25 12:35, 32F
→
06/25 12:35, 3周前 , 33F
現貨一直放著 每個月賣期貨 一年應該有接近10%啦
06/25 12:35, 33F
→
06/25 12:36, 3周前 , 34F
但是不去賣那個期貨合約 一年下來可能賺更多
06/25 12:36, 34F
推
06/25 12:38, 3周前 , 35F
期貨套利有別的股票可以做 例如前天的南亞
06/25 12:38, 35F
噓
06/25 12:46, 3周前 , 36F
真正的大戶在套的時候手續費才沒這麼貴 而且人家不
06/25 12:46, 36F
→
06/25 12:46, 3周前 , 37F
會只套500萬 都嘛億來億去
06/25 12:46, 37F
→
06/25 12:46, 3周前 , 38F
貧窮限制了你的想像
06/25 12:46, 38F
→
06/25 12:49, 3周前 , 39F
期交所就是黑盒子
06/25 12:49, 39F
推
06/25 12:51, 3周前 , 40F
但現貨有手續費很貴 所以我開兩個帳戶一個空一個多
06/25 12:51, 40F
→
06/25 12:51, 3周前 , 41F
套利這東西就是A套完就沒了,也不是想幾億救幾億吧.
06/25 12:51, 41F
→
06/25 13:05, 3周前 , 42F
這個如果認真玩應該有做不完的套利標的
06/25 13:05, 42F
→
06/25 13:05, 3周前 , 43F
只是即時資訊散戶應該拿不到; 有數據的話,
06/25 13:05, 43F
→
06/25 13:05, 3周前 , 44F
應該又是一片遊戲樂園
06/25 13:05, 44F
推
06/25 13:05, 3周前 , 45F
買完當場價差收斂給你看
06/25 13:05, 45F
推
06/25 13:42, 3周前 , 46F
兄弟當你能調50億 或500億 世界就會不一樣了XD
06/25 13:42, 46F
推
06/25 13:43, 3周前 , 47F
推~
06/25 13:43, 47F
推
06/25 14:17, 3周前 , 48F
能賺錢了話 早就被玩爛並且被規則限制了
06/25 14:17, 48F
推
06/25 14:17, 3周前 , 49F
有那麼無風險的套利方式，外資不洗死你才怪！
06/25 14:17, 49F
噓
06/25 14:53, 3周前 , 50F
就是無風險的利潤
06/25 14:53, 50F
推
06/25 15:01, 3周前 , 51F
近1~2年普遍正價差其實是難見的情況。通常是逆價差
06/25 15:01, 51F
→
06/25 15:01, 3周前 , 52F
因為放空有限制/成本
06/25 15:01, 52F
→
06/25 15:02, 3周前 , 53F
台積這個可以套利沒錯，每個月現貨不動，轉期貨，可
06/25 15:02, 53F
→
06/25 15:02, 3周前 , 54F
以年化8-10%。但作大的話，會有其它成本，主要是台
06/25 15:02, 54F
→
06/25 15:03, 3周前 , 55F
積電配息的課稅
06/25 15:03, 55F
推
06/25 15:44, 3周前 , 56F
問就是磨擦
06/25 15:44, 56F
推
06/25 19:05, 3周前 , 57F
一天就可以賺2萬2 要套一個月才2萬2
06/25 19:05, 57F
→
06/25 19:29, 3周前 , 58F
買台積電風險就很小了 還要無風險做套利
06/25 19:29, 58F
推
06/25 20:00, 3周前 , 59F
年化報酬率這樣有打敗0050嗎
06/25 20:00, 59F
→
06/25 20:23, 3周前 , 60F
不要算手續費那些零碎的 以今天收盤價差/（現貨融
06/25 20:23, 60F
→
06/25 20:23, 3周前 , 61F
資金額+原始保證金）也才2.6% 為了這個套一個月
06/25 20:23, 61F
推
06/27 14:10, 3周前 , 62F
台積電除權息已經是6月的事了？
06/27 14:10, 62F
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