[討論] 大家對於隨機指標(KD)的看法如何?

看板Trading (金融交易)作者ChangJane (張卷)時間15年前 (2010/05/25 00:54)推噓4(4推 0噓 3→)

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擺盪指標中最為人所熟知的隨機指標 (KD) 其廣泛應用的程度不在話下在技術分析中可能只稍微遜於均線但大多都是亂用一通 (K>80表示超買 <20表示超賣不曉得害死多少人) 關於這個部份不曉得版友們對於KD指標有沒有什麼獨到的見解? 我先借用其他大師的說法拋磚引玉一下 ^^" Van Tharp 在"交易。創造自己的聖盃"一書中提到: "我認為擺盪指標是笨人玩的遊戲我不想多做討論" 不過書中並沒有解釋為什麼或許因為Van Tharp是個徹頭徹尾的趨勢追隨者吧書中提到一種操作方式:等待拉回後再進場 Van Tharp認為這或許是擺盪指標唯一派得上用場的地方 Thomas Demark在"市場韻律與時效分析"一書中開頭便對擺盪指標做了非常詳細的介紹並且提出自己的擺盪指標跟獨特用法: "當擺盪指標進入超買區域後並不表示行情便會立刻反轉向下在我的研究中顯示出如果擺盪指標在超買區停留的時間超過了一定的長度這反而代表行情會繼續向上攻堅反之若行情在超買區停留的時間不長才代表著行情反轉的機率上升此時可以藉著某些濾網來找出低風險的進場點" Demark說在他舉辦的許多次講習會中他曾經隨意詢問參與者有關KD跟RSI的計算公式結果只有一次有一位聽眾答得出一半的答案來這顯示出大部分的投資人對技術指標的最大問題:"他們連指標的邏輯是什麼都不知道" 既然如此指標會被誤用甚至大多數的人都在誤用也不是什麼新鮮事了 Alexandra Elder (艾達透視指標的發明者) 在他的著作"操作生涯不是夢"裡對許多的指標提出了他的理解與用法而對於擺盪指標他大多是以"背離"為主然而在他所推崇的"三重濾網"模式中必須利用擺盪指標來定義拉回 (這跟Van Tharp提到的可以說是如出一轍另外如王慶津在他的著作中提到"豬陽變色" 大抵也都是相同的概念:中期趨勢向上而短期趨勢向下等待更短期的向上訊號來買進) 以下附上我測出來的台指期三重濾網策略歷史績效 (2001~2010/5/24) Rule: 55天EMA上升且10天期%D<50 若價格突破三天期高價則買進以3%追蹤型停止點出場同一時間只能擁有一個部位 Performance: (Profit是以點數計滑價每次進場設5點來回共10點) Number of Trades 44 Average Profit NT$123.87 Average Profit % 2.01% Average Bars Held 11.86 Winning Trades 24 Win Rate 54.55% Gross Profit NT$7,993.10 Average Profit NT$333.05 Average Profit % 5.15% Average Bars Held 16.46 Max Consecutive Winners 4 Losing Trades 20 Loss Rate 45.45% Gross Loss -NT$2,542.82 Average Loss -NT$127.14 Average Loss % -1.76% Average Bars Held 6.35 Max Consecutive Losses 3 Maximum Drawdown -NT$1,032.00 Maximum Drawdown Date 2007/10/22 Maximum Drawdown % -0.99% Maximum Drawdown % Date 2007/10/22 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 124.8.64.127