Re: [問題] 要怎麼樣才能達到curve-fit?
看板Trading (金融交易)作者leolarrel (真.粽子無雙)時間15年前 (2010/05/27 09:39)推噓3(3推 0噓 13→)留言16則, 6人參與討論串13/19 (看更多)
: Q:試解釋加碼是不合邏輯的交易方式。
: A:
: 根據我自己的測試，三種交易規則(順勢)，
: 30種商品(隨機取其中幾種做Portfolio)，
: 各種時間區間，幾種間單的加碼方式。
: 結論是在任何情況下加碼的交易方式(以下簡稱加碼)
: 都不會比一開始就滿倉的交易方式更健全。
: 這邊的意思是加碼也許可以讓你賺更多，但同時也帶來幾個缺點，
: 1.較低的勝率(停損點勢必會提高)。
: 2.較高的槓桿(Drawdown大幅提高)。
感謝me大
我所理解的me大的加碼缺點,我以刀疤大的範例做一個解釋,me大可以看看我理解
的對不對
刀疤大的簡單加碼策略
假設一開始40元投入,停損間距10元,也就是停損在30元價位
漲到50元加碼,停損變40元
漲到60元加碼,停損變50元
停利在70元
那麼結果只會有3個,賠10元,無賺無賠,賺(70-40)+(70-50)+(70-60)=60元
如果把加碼部位忽略不看,這個策略就很像簡單的追蹤停損策略
以上兩個缺點,其實也是一般簡單的移動停損策略會有的缺點,因為一直往上移動
停損,所以行情大幅震盪下一定被巴到死(我用真錢體驗過了,遇到時真的超級靠北
邊走)
而增加了加碼的移動停損策略勝率更是大幅下降,由上面的範例來看,如果不加碼
,只移動停損,行情漲個10元就不賠錢了,可是用了加碼,得要漲30元以上才會賺
行情常常就漲到28~29元,然後下殺到停損點,真是得很靠北
邊走,賠10元的機率比不加碼的策略多上好多倍出來,所謂的連續損失跟勝率就是這
樣"大幅"增加的
但是也有很多人研究新的加碼法,像胡立陽的3%加減碼,不使用固定點數,因為包涵了
減碼設計,獲利率更是大幅下降,但是比較不容易被請出場.或是用ATR計算停損區間
找到比較不容易被請出場的停損點位,或是設定更保守的部位,或是只用前一口合約
賺到的錢來加碼,版上的高手搞不好有我所不知道更好更安全的加碼法
固定倉位數進場也有其缺點,單筆損失比加碼策略的單筆損失多,但優點也有,我
不是要排斥固定倉位法.是因為me大的那一句話,讓我有"加碼萬萬不可"的感覺
,而跟我學到的不一樣,以為有研究出加碼有很嚴重的問題,所以才會不恥下問
討論討論
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 124.9.132.34
推
05/27 10:34, , 1F
05/27 10:34, 1F
→
05/27 10:35, , 2F
05/27 10:35, 2F
→
05/27 10:37, , 3F
05/27 10:37, 3F
→
05/27 10:42, , 4F
05/27 10:42, 4F
推
05/27 10:55, , 5F
05/27 10:55, 5F
推
05/27 12:48, , 6F
05/27 12:48, 6F
→
05/27 16:06, , 7F
05/27 16:06, 7F
→
05/27 16:10, , 8F
05/27 16:10, 8F
→
05/27 16:12, , 9F
05/27 16:12, 9F
→
05/27 16:13, , 10F
05/27 16:13, 10F
→
05/27 16:13, , 11F
05/27 16:13, 11F
→
05/27 16:17, , 12F
05/27 16:17, 12F
→
06/12 10:13, , 13F
06/12 10:13, 13F
→
06/12 10:14, , 14F
06/12 10:14, 14F
→
06/12 10:15, , 15F
06/12 10:15, 15F
→
06/12 10:17, , 16F
06/12 10:17, 16F
討論串 (同標題文章)
完整討論串 (本文為第 13 之 19 篇)：
Trading 近期熱門文章
57
160
PTT職涯區 即時熱門文章
12
32
