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[問題] 要怎麼樣才能達到curve-fit?

看板Trading (金融交易)作者 (張卷)時間15年前 (2010/05/22 03:50), 編輯推噓26(26推 0噓 16→)
留言42則, 17人參與, 最新討論串1/19 (看更多)
常常聽到在交易系統中參雜過多自由度而造成曲線密合 我想問的是 若跑十年的歷史資料 參數小於四個 也會不小心就曲線密合嗎? 會這樣問是因我最近用99~08的台指期歷史資料跑系統回測 為了不造成曲線密合 參數儘量都保持在四個以內 作最佳化時也很注意績效是否大起大落 避免挑選神奇參數 接著以09年至今作為樣本外資料 發現獲利雖有衰退 但還在可接受的程度 (系統年均獲利3000點左右 最大連續虧損為1300點 09年賺2000點 今年到現在賺500點) 我是否過度曲線密合了? 還是這個問題終究是無解的呢? ^^" -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 124.8.74.39
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05/22 03:56, , 1F
curve fit 的最大問題 在於 你去fit curve
05/22 03:56, 1F
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05/22 03:57, , 2F
也就是在於最佳化的動作...即便只有一個參數
05/22 03:57, 2F
推
05/22 08:20, , 3F
跳空漲跌停時，你是否都剛好賺到，而且賺飽飽
05/22 08:20, 3F
推
05/22 10:15, , 4F
說實在的..個人始終覺得太早以前的期指資料沒啥用..
05/22 10:15, 4F
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05/22 10:16, , 5F
網路上一卡車07年以前穩穩的程式..08到今年就....
05/22 10:16, 5F
推
05/22 11:27, , 6F
直接問你一句話 市場會不會變?
05/22 11:27, 6F
推
05/22 11:40, , 7F
隨機致富的陷阱.... XD
05/22 11:40, 7F
推
05/22 12:57, , 8F
關鍵在於你的系統會不會跟著市場調整改變
05/22 12:57, 8F
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05/22 12:58, , 9F
如果你的進出場下注都是用過去資料做出來 最好的
05/22 12:58, 9F
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05/22 12:59, , 10F
那我確信有一天會失效 或者造成非測試內的更大連續虧損
05/22 12:59, 10F
推
05/22 13:24, , 11F
你先問問自己為什麼這樣做會賺錢吧，我怕你自己都不知道
05/22 13:24, 11F
推
05/22 13:31, , 12F
不存在的問題.........
05/22 13:31, 12F
推
05/22 14:24, , 13F
祝你好運...
05/22 14:24, 13F
推
05/22 18:14, , 14F
曲線密合沒有過不過度的問題 , 只有正確與否的問題
05/22 18:14, 14F
推
05/22 23:10, , 15F
方法對了 參數有些調整不會影響收益太大
05/22 23:10, 15F
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05/22 23:10, , 16F
而且不同時間規格下 一樣是能獲利
05/22 23:10, 16F
推
05/22 23:43, , 17F
只有實作賺錢不賺錢 沒有fitting不fitting
05/22 23:43, 17F
推
05/23 10:38, , 18F
同意樓上，只有賺不賺的問題，原PO沒有定義何謂「過渡密合」
05/23 10:38, 18F
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05/23 15:52, , 19F
抱歉 我的意思有點不明確 我只是想知道以10年的資料為主
05/23 15:52, 19F
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05/23 15:53, , 20F
參數小於四個的策略 有沒有過度曲線密合的例子可以參考?
05/23 15:53, 20F
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05/23 15:54, , 21F
推文中有人提到07年以前很威 08以後慘兮兮的程式
05/23 15:54, 21F
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05/23 15:55, , 22F
我對這種的很有興趣 如果可以看出問題的端倪 或許往後
05/23 15:55, 22F
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05/23 15:55, , 23F
在策略開發上可以稍微避免同樣的錯誤
05/23 15:55, 23F
推
05/23 16:08, , 24F
問題的端倪當然是他們的策略似是而非沒有邏輯根據導致的
05/23 16:08, 24F
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05/23 16:08, , 25F
就好像統計過去樂透開獎號碼，希望從中預測未來的號碼
05/23 16:08, 25F
推
05/23 16:35, , 26F
參數都可以最佳化. 邏輯也可以阿 換參數跟換邏輯不是一樣嗎
05/23 16:35, 26F
推
05/23 17:03, , 27F
寫一個人工智慧的，要多密合有多密合....不過不保證未來
05/23 17:03, 27F
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05/23 17:04, , 28F
績效喔.......。一直著執於密合不密合就說沒有意義嘛...
05/23 17:04, 28F
推
05/23 18:12, , 29F
所以賠錢 = 過度密合？
05/23 18:12, 29F
推
05/23 18:45, , 30F
應該是過度密合並不等於賺錢
05/23 18:45, 30F
推
05/23 18:47, , 31F
參數小於四個 = 未來獲利保證 ?
05/23 18:47, 31F
推
05/23 18:51, , 32F
用小於四年的資料建立系統跑十年回測 比四個參數有意義
05/23 18:51, 32F
推
05/23 18:56, , 33F
還有先講究不傷身體再說效果 1300點連損都要快掛點了
05/23 18:56, 33F
推
05/23 21:05, , 34F
其實用tradestation測出來有1300點的連損 反而是獲利
05/23 21:05, 34F
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05/23 21:05, , 35F
的大好機會 只是看用的人能不能想通 如何把虧損轉獲利
05/23 21:05, 35F
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05/23 21:06, , 36F
說真的 江湖一點訣而已... 秘訣說出來真的會笑死人
05/23 21:06, 36F
推
05/23 22:37, , 37F
我想知道秘訣 你如果知道可以跟我說一下嗎? 我不怕被笑
05/23 22:37, 37F
推
05/24 00:14, , 38F
寫在下面一篇的推文了
05/24 00:14, 38F
推
05/24 19:08, , 39F
有看沒有懂
05/24 19:08, 39F
推
05/24 21:10, , 40F
+1 XDDDD...Y
05/24 21:10, 40F
推
05/24 23:11, , 41F
@@ 我自己發現的東西 = =/// 看不懂就算了 當作沒事吧
05/24 23:11, 41F
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05/24 23:11, , 42F
反正又沒要幫你們代操 還是顧問...
05/24 23:11, 42F
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