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Re: [心得] Vega的操作

看板Trading (金融交易)作者 (day trader)時間13年前 (2012/04/30 11:43), 編輯推噓2(2推 0噓 12→)
留言14則, 4人參與, 最新討論串6/6 (看更多)
賣方在完美時機 還是會有大的可賺^^ Z大厲害~ 可惜沒到結算走~~ ※ 引述《ZZealot (型男3號)》之銘言： : 選舉這次我賣近買遠一百多萬 : 選舉結束完第一天開盤平倉賺3x萬 : 如果擺到結算可賺一百多萬 剛好一倍 : 此招效用跟蝶式雷同 : 結算在你做單的價位是賺最多的 : 且此招幾乎只要支付權利金 不用擔心被催繳 : ※ 引述《deltahedge (day trader)》之銘言： : : 純粹 : : Black and Scholes : : 讀通了你就懂了 : : 整組建倉還是一起建 : : 一組可收5000 : : 我做第二種 : : 10萬收5萬多 : : 建倉一起建~~因為我沒辦法預期 : : 等一下 IM V的方向 : : 或指數的方向 : : 就像 : : 離場時一起走 : : 部位在場上單獨飄 : : 都是風險 : : (就是做方向) -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 218.211.255.236
推
04/30 12:55, , 1F
想請教一下D大，若真的有大事件發生而指數跌停，也就是
04/30 12:55, 1F
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04/30 12:59, , 2F
跌了500點，這樣的損益是如何呢?
04/30 12:59, 2F
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04/30 13:01, , 3F
跌停~那就得靠2月7100P撘救了
04/30 13:01, 3F
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04/30 13:02, , 4F
畢竟這種部位"幾乎"把delta跟gamma hedge掉了
04/30 13:02, 4F
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04/30 13:03, , 5F
所以你要明白一個問題^^
04/30 13:03, 5F
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04/30 13:03, , 6F
結算的OP~他的IV會跑到哪裡?...很重要喔^^
04/30 13:03, 6F
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04/30 14:17, , 7F
真的大跌應該更爽，因為二月的隱含波會噴更高
04/30 14:17, 7F
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05/01 00:02, , 8F
好像有點感覺了，那再請教一下，一次一定要做四口嗎?
05/01 00:02, 8F
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05/01 00:03, , 9F
可不可以只賣一口近買一口遠，就把delta跟gamma hedge
05/01 00:03, 9F
推
05/01 21:48, , 10F
跌了500點..這樣的頭組已經不再delta-neutral了吧
05/01 21:48, 10F
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05/02 10:27, , 11F
好像~應該~還是有~
05/02 10:27, 11F
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05/02 10:29, , 12F
因為部位是買二月73C+71P賣一月73C+71P
05/02 10:29, 12F
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05/02 10:30, , 13F
Steven大~架四方~~比較合理(也不怕大漲)反正不是做方向
05/02 10:30, 13F
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05/02 10:30, , 14F
是做Vega的
05/02 10:30, 14F
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