Re: [心得] Vega的操作

看板Trading (金融交易)作者vegamaster (55/25/23)時間13年前 (2012/04/26 22:13)推噓0(0推 0噓 0→)

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建倉完就知道何時平倉了~~ 應該沒有...重大事件前一秒平.... 你賣近買遠的觀念是對的但是你的部位是甚麼?? 我猜不到.... 所以我直接破題..... 一月契約用F 二月契約用G 來了 Short F TXO 7200 Call Long G TXO 7200 Call Short F TXO 7200 Put Long G TXO 7200 Put 這是第一種請去查一下星期四(選前)的價格跟星期三(結算日)的價格你會懂的第二種 Short F TXO 7300 Call Long G TXO 7300 Call Short F TXO 7100 Put Long G TXO 7100 Put 第三種 Short F TXO 7400 Call Long G TXO 7400 Call Short F TXO 7000 Put Long G TXO 7000 Put 第四種....利潤越來越少了..... 所以別想太多就是等一月被結算~~~二月就平倉出場重點 1.每組就是4種契約 2.全部等比 1:1:1:1 3.出場就是全部一起出(delta hedge & gamma hedge的精神) 4.risk free?? 幾乎啦~~~沒想challenge 這點有興趣查一下價就知道獲利在哪裡了請得跟你營業員簽一下SPAN margin可以讓你"鬆"一點作策略模組的可以簽一下 ※ 引述《deltahedge (day trader)》之銘言： : 這是3個月前的事 : 當時台灣總統大選 : 投票前的星期五(1.13) : 指數收約7200 : 但因為大事件的原因 : imply volitility : 一月份的契約從從3x%推到近50%(從1.11開始) : (Call Put都是~~Put多一些) : 那時候option的點數都往上推了15~20個Vega : 怎麼吃豆腐呢 : 因為2月契約 IM V 只有大概34% : 一月契約又將在投票後的星期三結算 : 聰明的你只要坐下列的動作 : 就可以把delta 跟gamma hedge掉 : 什麼叫risk free : 就是這樣 : 還是得遇到完美時機 : 下集晚點來講 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 118.168.235.32