Re: [討論] 你相信MC的回測分析嗎?

看板Trading (金融交易)作者subpop (尚未通過身分認證)時間12年前 (2013/04/25 16:51)推噓6(6推 0噓 16→)

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謝MW大的回應 : 推 MarketWizard:這位小兄弟的問題好像只是問MC回測結果可否信賴而已 04/24 07:33 : → MarketWizard:答案是可信.成交回報都對過了收入跟報表幾乎一樣啦 04/24 07:35 : → MarketWizard:只要注意MC程式的某些地雷,不要踩到.另外交易費用設 04/24 07:38 : → MarketWizard:太低當然自爽用而已.設貴點才準~~我大台來回1200耶 04/24 07:39 : → MarketWizard:實際出來的金錢盈虧都只有比報表漂亮而已 04/24 07:39 來回設1200的交易成本很重適用在波段交易吧如果是day trading 設1200還有賺那真的太厲害了得拜見拜見 : 推 MarketWizard:我最近在想一個問題,不管是backtest還是forward 04/25 04:13 : → MarketWizard:window test,其實都只是暴露對系統根本理論的缺乏信 04/25 04:14 : → MarketWizard:心而已(先別鞭,只是最近思考).. 04/25 04:15 : → MarketWizard:因為(1)找不到核心穩妥的特性(2)想要調整成年年賺,月 04/25 04:15 : → MarketWizard:月賺,所以才發明這麼多種test去調參數.但這樣的調整 04/25 04:17 : → MarketWizard:必然也是受制於市場隨機性強化的結果,有時對,有時不 04/25 04:17 : → MarketWizard:對了,說實在再怎麼努力也還是在隨機性的世界打轉. 04/25 04:19 : → MarketWizard:如果相信交易的理論是沒問題的,說真的連續3,5年賠又 04/25 04:21 : → MarketWizard:如何,總會還公道的.問題只落在我們能撐多久罷了,已經 04/25 04:22 : → MarketWizard:不再是要去更換系統或是找最佳參數的問題吧. 04/25 04:23 "撐多久"這個迷思很深奧如果因為連續虧損或一兩個禮拜/一兩個月都虧能不改程式、不調參數真的是有過人的忍耐力別說崩潰式的大虧遇到連續一段時間小虧小賺都會對程式感到懷疑如果真的去改了程式、調了參數這樣就又掉入了傳統"人為"判斷的投資方式只是假借著"程式"這層的表皮來說服自己這是很有"技術"的分析/判斷說到底期貨這種壓單邊的交易比的就是"預測"比別人準 "市場行為"就變成是研究的重點目前幾乎沒看到用MC做期貨+選擇權或多種選擇權這類比較吃數學模型的組合投資照理說如果是程式交易這類吃數學模型的組合投資應該很好應用直接把數學分析模型寫在MC裡面訊號來了就直接進出還是因為MC先天上就很難做這種多商品的程式? 因為選擇權商品太多 quote manager可能沒辦法一次handle得了? 有人願意分享一下多選擇權怎麼做程式交易的方法嗎? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 220.137.163.102

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loveenvy

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04/25 17:26, , 2^F

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Orilla

04/25 18:16, , 3^F

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