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Re: [心得]Multicharts裡的realtime-hitory matching

看板Trading (金融交易)作者 (三葉蟲要)時間12年前 (2013/07/05 11:53), 編輯推噓31(31推 0噓 74→)
留言105則, 17人參與, 最新討論串1/3 (看更多)
※ 引述《tallan (OsO)》之銘言： : : → ETHZ:賺得到錢的行情才叫"行情".所以策略爛,到哪通通都不會有行情 07/05 10:37 : : → ETHZ:有的人會當沖,當天10點20點也能賺,也算有行情. 07/05 10:37 : : → ETHZ:有的人波段靈活,100點200點的吃,也是有行情. 07/05 10:38 : : → ETHZ:但是策略爛,給你1000點的波段,吃到500點,但在盤整可以輸500點 07/05 10:39 : : → ETHZ:請不要再鼓吹策略好壞不重要這種荒謬的論調! 07/05 10:40 : : → yuting0103:跳躍也是一種策略...E兄何必這麼激動... 07/05 10:43 : : → ETHZ:我是真的覺得你該在策略(多空訊號的準度)的研究上多下些工夫 07/05 10:45 : 嗯..我是覺的人生有很多重要的事要去做 : 對一般人像我這種人 : 我會覺的看到對的標的去做 : 花的時間比研究精準的策略還快 : 我個人資質真的比較差 : 研究了八年，都找不到精準的策略 : 有點心灰意冷了 : 但我還是願意相信海龜那一套簡單的東西 : 海龜從來沒強調策略的重要性 : 我相信很多人畫錯重點了.. E老說的其實沒有太大的問題 只是嗆了點 我是覺得"準度" "勝率" 這其實還好 沒有人像神一樣準的啦 不然一堆人早比郭台銘有錢了 但策略上當然是要不斷精進 精進在哪? 程式交易的話當然是在精進 降低DD 維持獲利能力 未必是勝率要變高 假如有DD超過預期幾次 就要馬上去解決問題 而不是等程式在那被打MDD 一次意外的虧損或許是意外 兩次 三次就是有可能結構改變 你就要去看為什麼 不然你都程式放著不理 你以為寫完個程式就是得到聖杯囉??? 市場細節都不會變的喔? 當你交易了幾百筆 幾千筆 幾萬筆以後 你當然可以去回顧 有哪些單子你是不用做的 又有哪些單子你是可以多做的 -- 上述是我老大講的啦 因為我不是程式交易 所以我無法理解如何實際的去回測那些東西 我只會看多就買他媽的 看空就空他媽的 賺了就加碼加到他老母哭出來為止 XDDD -- 依行政院衛生署 男女平均身高差12公分左右 所以 男女差12公分為最恰當比例 如果妳有150 就只能要求162 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 211.75.100.10
→
07/05 12:04, , 1F
推推
07/05 12:04, 1F
推
07/05 12:07, , 2F
yes....進化是多面向的....多方進行就好了咩....
07/05 12:07, 2F
推
07/05 12:08, , 3F
推!推倒人家老母,讓她們哭就對了 by 西西歐
07/05 12:08, 3F
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07/05 12:11, , 4F
不過這邊我丟個問題給大家
07/05 12:11, 4F
→
07/05 12:11, , 5F
大家覺得要寫出一個SSS級程式 超厲害才可以交易
07/05 12:11, 5F
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07/05 12:12, , 6F
還是寫個B級程式就可以先交易再改進??
07/05 12:12, 6F
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07/05 12:12, , 7F
我想 答案會很明顯 Y
07/05 12:12, 7F
推
07/05 12:17, , 8F
E兄會跟你說,你不先寫個SSS級程式再交易賺到錢,只能算
07/05 12:17, 8F
→
07/05 12:17, , 9F
隨機致富等級....
07/05 12:17, 9F
→
07/05 12:21, , 10F
我改個方式問 你是要確定自己每把都會胡牌 才打麻將
07/05 12:21, 10F
→
07/05 12:21, , 11F
還是邊打邊學...... 從小錢打起....... XDDD
07/05 12:21, 11F
→
07/05 12:22, , 12F
還有週期環境也有關係啦
07/05 12:22, 12F
→
07/05 12:22, , 13F
像我有個很賺的朋友跟我說 這外匯他等了兩個月的頭才出現
07/05 12:22, 13F
→
07/05 12:23, , 14F
但我想跟他說 兩個月不賺錢我就掰了.......
07/05 12:23, 14F
推
07/05 12:28, , 15F
A 你的策略很強,可以在頭(盤整區)裡面也賺到超額利潤
07/05 12:28, 15F
→
07/05 12:29, , 16F
B 監視十個商品,找已經兩個月做好頭的, 開始做
07/05 12:29, 16F
推
07/05 12:30, , 17F
我是選B的
07/05 12:30, 17F
→
07/05 12:31, , 18F
兩條路都通啦.......
07/05 12:31, 18F
→
07/05 12:33, , 19F
B+1
07/05 12:33, 19F
推
07/05 12:35, , 20F
我自認我的策略沒有E兄那麼SSS...我還是先學摳B好了..
07/05 12:35, 20F
→
07/05 13:43, , 21F
SSS跟B 能吃嗎? 不管怎樣 錢丟下去驗正就對了
07/05 13:43, 21F
推
07/05 16:00, , 22F
摳B是甚麼 摳GY嗎? 再上面一點~
07/05 16:00, 22F
推
07/05 16:00, , 23F
進出訊號不過是策略的一部分 能把單做好訊號的確不是最
07/05 16:00, 23F
→
07/05 16:00, , 24F
重要的
07/05 16:00, 24F
→
07/05 16:02, , 25F
但是再怎麼爛也要堪用XD
07/05 16:02, 25F
推
07/05 23:10, , 26F
推推 @@ 感謝分享 推文大家的分享也很棒呢
07/05 23:10, 26F
推
07/06 03:41, , 27F
中肯，就是這樣....對的商品比較重要
07/06 03:41, 27F
→
07/06 14:45, , 28F
一堆人說商品不對商品不對 是操作者不對吧 就真的有人這陣子
07/06 14:45, 28F
→
07/06 14:46, , 29F
在台指還是能賺錢啊
07/06 14:46, 29F
→
07/06 14:47, , 30F
大部分的人在台指賠錢後就說跳到海外去做比較實在 但是海外的
07/06 14:47, 30F
→
07/06 14:47, , 31F
期貨有超過一半比台指難度還高 如果你只是挑那少數回測能賺到
07/06 14:47, 31F
→
07/06 14:48, , 32F
錢的下去做 那就是生存者偏差了
07/06 14:48, 32F
→
07/06 14:49, , 33F
就我回測那麼多海外商品 我結論是台指難度相對算低 而且取得
07/06 14:49, 33F
→
07/06 14:49, , 34F
海外的報價資料通常比台灣還要不正確 門檻真的頗高
07/06 14:49, 34F
→
07/06 14:49, , 35F
還有半夜也要交易 作息都不用正常了喔
07/06 14:49, 35F
推
07/06 15:05, , 36F
所以R2最後決定終身只交易單一商品喔...
07/06 15:05, 36F
→
07/06 15:06, , 37F
還是你的交易從來就沒有DD沒有低潮....
07/06 15:06, 37F
推
07/06 15:13, , 38F
推崇多策略卻不認同多市場...真是讓人難以理解阿....
07/06 15:13, 38F
推
07/06 15:26, , 39F
進化的過程就是遇到不適就再拓展其他的路
07/06 15:26, 39F
還有 26 則推文
推
07/07 17:24, , 66F
我的意思是 要放就全放 不需要轉來轉去 跳來跳去
07/07 17:24, 66F
→
07/07 17:31, , 67F
我想知道1成怎麼打敗0050 QQ 懇請R2指導XD
07/07 17:31, 67F
→
07/07 17:32, , 68F
應該還是要選股吧?
07/07 17:32, 68F
推
07/07 17:41, , 69F
只是大部分選股操作還是不行?
07/07 17:41, 69F
推
07/07 17:57, , 70F
有空的話去看BHB的研究啦 很有趣
07/07 17:57, 70F
→
07/07 17:58, , 71F
他的研究目的只是要說明 以重要性來說SAA>>>>>>>TAA
07/07 17:58, 71F
→
07/07 20:13, , 72F
你拿者基金的績效跟他們的投資方法來比擬交易就不恰
07/07 20:13, 72F
→
07/07 20:13, , 73F
當~我只要舉一個例子就可以反駁你
07/07 20:13, 73F
→
07/07 20:13, , 74F
我今天再做交易~我要做的是找出好賺錢的標的
07/07 20:13, 74F
→
07/07 20:14, , 75F
所以如果今天2412跟2498要你挑一個做交易~你會挑哪個
07/07 20:14, 75F
→
07/07 20:15, , 76F
這是一個很顯而易見的東西~你會反駁:波動大不代表
07/07 20:15, 76F
→
07/07 20:15, , 77F
好賺錢~我認同~但我相信沒有波動~你一定賺不到錢
07/07 20:15, 77F
→
07/07 20:21, , 78F
同樣的難道沒有人看得出來台股這一年多來有多爛嗎
07/07 20:21, 78F
→
07/07 20:22, , 79F
我連回測都不需要就可以看出這點
07/07 20:22, 79F
推
07/07 20:57, , 80F
那是你事後看 你才知道台股沒行情別的國家有行情
07/07 20:57, 80F
→
07/07 20:57, , 81F
在前年的時候有誰知道哪個國家有行情沒行情
07/07 20:57, 81F
→
07/07 20:57, , 82F
我強調的是 你要做就配置好全部都做 一直跳來跳去轉來轉去
07/07 20:57, 82F
推
07/07 21:00, , 83F
反而賺不了甚麼便宜 無論你用任何方式 有大多的狀況都是偷雞
07/07 21:00, 83F
→
07/07 21:00, , 84F
不著蝕把米
07/07 21:00, 84F
→
07/07 21:02, , 85F
你今天運氣好偷到的 同樣的方式繼續玩 遲早會還回去
07/07 21:02, 85F
→
07/07 21:04, , 86F
舉例假設我今天台股賠錢 或是覺得台股難做 就把錢全部轉去SP
07/07 21:04, 86F
→
07/07 21:05, , 87F
判斷市場好不好做~不一定是線型~就我說的2412跟2498
07/07 21:05, 87F
→
07/07 21:05, , 88F
但是你要交易的是明天 你怎麼知道明天台股跟SP哪個合你胃口
07/07 21:05, 88F
→
07/07 21:05, , 89F
難道真的這麼難挑嗎
07/07 21:05, 89F
→
07/07 21:06, , 90F
你現在要我挑~我會挑~黃金~英鎊~十年債
07/07 21:06, 90F
→
07/07 21:06, , 91F
真的這麼困難嗎
07/07 21:06, 91F
→
07/07 21:06, , 92F
有多賺是運氣好 但更多的是多賠少賺的
07/07 21:06, 92F
→
07/07 21:06, , 93F
因此最好的方式就是選定數個標的後 全部都下 用固定的權重去
07/07 21:06, 93F
→
07/07 21:07, , 94F
分配 =而不是三心二意 這邊出那邊入 過度主動通常都很慘
07/07 21:07, 94F
推
07/07 21:11, , 95F
還有我講的更是針對程式交易 你今天是主觀交易你更沒辦法享受
07/07 21:11, 95F
→
07/07 21:12, , 96F
這種全部同時下的好處 當然只能挑特定市場了 人很難多工吧
07/07 21:12, 96F
→
07/07 21:13, , 97F
想看看啦 假設你兩邊都能有正期望值 要跳著玩 還是同時玩
07/07 21:13, 97F
推
07/09 04:34, , 98F
推固定權重這觀點 我印象馬可維茲自己好像也不是用他
07/09 04:34, 98F
→
07/09 04:36, , 99F
那套來投資 畢竟市場真的不是那麼簡單作回測就看的出
07/09 04:36, 99F
→
07/09 09:16, , 100F
找投組最佳比例不就最佳化嗎?當然撐不久..
07/09 09:16, 100F
推
07/09 10:07, , 101F
關鍵不在找參數是多少嘛 在於這是屬於"被動"
07/09 10:07, 101F
推
07/09 10:09, , 102F
推被動二字
07/09 10:09, 102F
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07/09 10:12, , 103F
我就一個人下7-10種商品 同時basket灑單阿.......
07/09 10:12, 103F
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07/09 10:13, , 104F
誰說人無法多工 對拉 假如20-30種以上的話 要週期長
07/09 10:13, 104F
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07/09 10:13, , 105F
其實多商品一點都不難阿 敏感又多商品才難 A____________A
07/09 10:13, 105F
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