[討論] 用簡單KD指標及均線回測多頭市場成效已刪文

看板Broker (證券期貨人員)作者niji5143 (niji)時間3年前 (2022/05/30 19:58)推噓0(0推 0噓 0→)

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文前提醒：前一篇為代PO，本篇為我本人。小弟為初學程式交易，策略簡單直覺，績效難看，跟著做絕對不會賺錢，但也歡迎批評指教。進場條件策略如下：１：個股及大盤皆在60ma以上２：均線糾結排列(5/10/20ma差值2%內) ３：日均成交量>2000張４：股價向上穿越5/10/20ma其一５：收盤價創20日新高６：KD值低檔黃金交叉７：排除高價股(股價>300) 大致用以上7個條件進行交叉測試希望達到的成效是，利用KD黃金交叉，找出波段起漲股，賺到大波段以過去3年大多頭進行回測希望在下次的多頭來時能夠派上用場並且為了排除高低價股成本報酬誤差，將單筆進場資金設定為15-30萬(低價股會多買) 因為是以波段單為目標出場條件很簡單：１：股價跌破10ma ２：移動停利10%(高點回落10%出場) Ok以下開始測試結果分析本次進行了3次條件測試，以”最大投入資金報酬率”來排序一、 http://i.imgur.com/u0LQT2j.jpg

進場條件 1+2+3+5+6+7，排除股價穿越均線的條件最大投入金額2300萬(單筆部位80-100倍) 交易次數2228次，勝率29.35% 最大投入報酬率僅11.6% 被大盤吊打資金投入也過大，不符合目標二、 http://i.imgur.com/sasxRrX.jpg

進場條件 1+2+3+4+5+6+7，全部條件均用上最大投入金額690萬(單筆部位25-30倍) 勝率27.51% 最大投入報酬率19.46% 相比前一個表現較佳，但報酬仍差最大資金部位算可接受？三、 http://i.imgur.com/Mn7mSvj.jpg

進場條件 1+2+3+4+6+7，排除股價突破20日新高條件該條件有無與否對回測報酬率影響似乎不大，但比起交易二，交易次數大增、最大投入金額大增、且勝率也下降，看起來似乎是個有效的濾網？總結：以測試二來說雖說是正報酬，但也是得利於2021/3-4月的大行情其餘時間雖設定個股+大盤皆高於季均線才執行策略但顯然被洗來洗去騙線的機率仍舊頗高還不如隨便射飛鏢選股抱兩年績效更好測一測也蠻挫折的，難怪自己會賠錢(笑) 想請不吝賜教提點－１：持續加入更多濾網來減低震盪洗盤的磨耗？(加入基本面條件？) ２：KD指標是否適合用來做為波段選股條件？(KD做震盪盤？純粹以量價關係做波段？) ３：停損條件需要調整？４：測試的方向是否正確？(基本進場條件的篩選) 最終當然還是希望能夠將策略優化到至少堪用歡迎各方批評指教。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.134.13.78 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Broker/M.1653911913.A.358.html