Re: [討論] 用簡單KD指標及均線回測多頭市場成效已刪文
文前提醒：
初學程式交易，歡迎批評指教。
進場條件如下：
１：股價在60MA之上，且股價<200（排除高價股）
２：前一日均線糾結排列（5/10/20MA差值3.5%內）
３：近10日振幅在8%內（不含今日）
４：日均成交量>2000張，且放量1.5倍以上
５：（MACD參數）MACD、DIF皆在0軸以上，柱狀體紅色
６：（KD）K值>60
７：股價創20日新高
基本概念大致不變
希望尋找到的股票類型：長期趨勢偏多方（MACD 0軸上）、短線休息（均線糾結）、熱度還在（K值>60）
並在突破短線高點時進場
選股範圍為上市櫃普通股全部
出場條件：
１：進場後設定3%停損
２：股價跌破10MA
３：移動停利10%
模板：
http://i.imgur.com/8kKFU9L.jpg
回測結果如下：
http://i.imgur.com/vcrn9cU.jpg
以及近三個月的進出場記錄
http://i.imgur.com/6vwh0ag.jpg
本想篩本週進場股，但礙於大盤崩跌，無個股達成條件
暫時先避避風頭
延續上一次的檢討
以結果論來說，前一次使用KD黃金交叉+股價突破作為進場訊號
這次放寬使用股價突破 + MACD>0 + K值高檔
勝率略提高，但投報率反而下降(以最大投入金額計)
原本有嘗試放籌碼-外資投信買賣超，但放了反而勝率及報酬都下降，還是拔掉好了
方向：
１：KD值在此策略中的合適度？
主要目的是要尋求當下個股強勢度，應該用RSI？
２：設停損條件主要目的是為了被騙線時，沒有馬上突破立即停損
下檔3%的停損是不適合（改成進場K的一半之類的）
上次條件有大盤60MA之上，這次拿掉了，近期可以篩出華新、台企銀（車用的幾檔，條件參數稍作修改也可以篩出，但放太寬又跑一堆雜訊進來了）
當然最後還是歡迎大家批評指教，謝謝。
※ 引述《niji5143 (niji)》之銘言：
: 文前提醒：
: 前一篇為代PO，本篇為我本人。
: 小弟為初學程式交易，策略簡單直覺，績效難看，跟著做絕對不會賺錢，但也歡迎批評指
: 教。
: 進場條件策略如下：
: １：個股及大盤皆在60ma以上
: ２：均線糾結排列(5/10/20ma差值2%內)
: ３：日均成交量>2000張
: ４：股價向上穿越5/10/20ma其一
: ５：收盤價創20日新高
: ６：KD值低檔黃金交叉
: ７：排除高價股(股價>300)
: 大致用以上7個條件進行交叉測試
: 希望達到的成效是，利用KD黃金交叉，找出波段起漲股，賺到大波段
: 以過去3年大多頭進行回測
: 希望在下次的多頭來時能夠派上用場
: 並且為了排除高低價股成本報酬誤差，將單筆進場資金設定為15-30萬(低價股會多買)
: 因為是以波段單為目標
: 出場條件很簡單：
: １：股價跌破10ma
: ２：移動停利10%(高點回落10%出場)
: Ok以下開始測試結果分析
: 本次進行了3次條件測試，以”最大投入資金報酬率”來排序
: 一、
: http://i.imgur.com/u0LQT2j.jpg
: 進場條件
: 1+2+3+5+6+7，排除股價穿越均線的條件
: 最大投入金額2300萬(單筆部位80-100倍)
: 交易次數2228次，勝率29.35%
: 最大投入報酬率僅11.6%
: 被大盤吊打
: 資金投入也過大，不符合目標
: 二、
: http://i.imgur.com/sasxRrX.jpg
: 進場條件
: 1+2+3+4+5+6+7，全部條件均用上
: 最大投入金額690萬(單筆部位25-30倍)
: 勝率27.51%
: 最大投入報酬率19.46%
: 相比前一個表現較佳，但報酬仍差
: 最大資金部位算可接受？
: 三、
: http://i.imgur.com/Mn7mSvj.jpg
: 進場條件
: 1+2+3+4+6+7，排除股價突破20日新高條件
: 該條件有無與否對回測報酬率影響似乎不大，但比起交易二，交易次數大增、最大投入金
: 額大增、且勝率也下降，看起來似乎是個有效的濾網？
: 總結：
: 以測試二來說
: 雖說是正報酬，但也是得利於2021/3-4月的大行情
: 其餘時間雖設定個股+大盤皆高於季均線才執行策略
: 但顯然被洗來洗去騙線的機率仍舊頗高
: 還不如隨便射飛鏢選股抱兩年績效更好
: 測一測也蠻挫折的，難怪自己會賠錢(笑)
: 想請不吝賜教提點－
: １：持續加入更多濾網來減低震盪洗盤的磨耗？(加入基本面條件？)
: ２：KD指標是否適合用來做為波段選股條件？(KD做震盪盤？純粹以量價關係做波段？)
: ３：停損條件需要調整？
: ４：測試的方向是否正確？(基本進場條件的篩選)
: 最終當然還是希望能夠將策略優化到至少堪用
: 歡迎各方批評指教。
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