[問題] 賣外匯選擇權 需要保證金嗎
看板CFAiafeFSA (精算師/基金經理人/銀行家)作者beebo0120 (咕嚕咕嚕)時間18年前 (2007/03/03 00:45)推噓0(0推 0噓 0→)留言0則, 0人參與討論串1/2 (看更多)
※ [本文轉錄自 Option 看板]
作者: beebo0120 (咕嚕咕嚕) 看板: Option
標題: [問題] 賣外匯選擇權 需要保證金嗎
時間: Sat Mar 3 00:44:54 2007
如果需要保證金的話 那麼一定能在網路上找得到contract spec
我上網查了2天
逛過CME PHLX n遍goolge
網頁頂多提到交易Currency future要多少%當margin
但沒看到任一網頁提到short Currency option需要多少margin
外匯交易是兩幣別交換
所以long a future on Euro = short a future on Usd
這沒問題
但我不解的是:
short a put on Euro <=> long a call on Usd 這關係成立嗎(問題1)
如果關係成立的話 所以不用margin 只負擔premium?
那為什麼我算出來兩邊的payoff不對稱?(問題1-1)
還是真的要margin(問題2)
有人可以說明一下嗎?
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 219.70.149.98
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 219.70.149.98
討論串 (同標題文章)
以下文章回應了本文：
完整討論串 (本文為第 1 之 2 篇)：
CFAiafeFSA 近期熱門文章
PTT職涯區 即時熱門文章