Re: [問題] 賣外匯選擇權需要保證金嗎

看板CFAiafeFSA (精算師/基金經理人/銀行家)作者icene (kkk)時間18年前 (2007/03/03 01:50)推噓1(1推 0噓 0→)

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※ 引述《beebo0120 (咕嚕咕嚕)》之銘言： : ※ [本文轉錄自 Option 看板] : 作者: beebo0120 (咕嚕咕嚕) 看板: Option : 標題: [問題] 賣外匯選擇權需要保證金嗎 : 時間: Sat Mar 3 00:44:54 2007 : 如果需要保證金的話那麼一定能在網路上找得到contract spec : 我上網查了2天 : 逛過CME PHLX n遍goolge : 網頁頂多提到交易Currency future要多少%當margin : 但沒看到任一網頁提到short Currency option需要多少margin : 外匯交易是兩幣別交換 : 所以long a future on Euro = short a future on Usd : 這沒問題 : 但我不解的是: : short a put on Euro <=> long a call on Usd 這關係成立嗎(問題1) : 如果關係成立的話所以不用margin 只負擔premium? : 那為什麼我算出來兩邊的payoff不對稱?(問題1-1) : 還是真的要margin(問題2) : 有人可以說明一下嗎? 不成立 A Short a USD/EUR Put Option to B 和 A Long a USD/EUR Call Option from B 不一樣，前者EUR貶值，A損失無限，相反地獲利只有Premium 後者EUR貶值，A損失只有Premium，相反地獲利無限要說一樣的話，A Short a USD/EUR Put Option to B 和 A Short a EUR/USD Call Option to B 才會一樣，不過市場都有慣例，以美元或歐元為基礎貨幣，另一貨幣為相對貨幣所以不會混淆有錯的話請指正，謝謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 218.166.214.158

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