[問題] 請問利率的預測
看板CFAiafeFSA (精算師/基金經理人/銀行家)作者nccugo (nccugo)時間16年前 (2009/04/08 23:01)推噓0(0推 0噓 0→)留言0則, 0人參與討論串1/2 (看更多)
如果我有民國九十年到九十八年一月時的二年期定存利率資料
我要怎樣來預測未來三十年的資料呢?
我用蒙地卡羅法
遇到三個問題
第一個問題是模擬第九十九年利率時先取一萬個亂數
但一萬個亂數中有些模擬出的利率是負的
我直接把它當零
可以這樣嗎?
第二個問題是我第九十九年模擬出來後
要算第一百年時
可以先把第九十年的資料去掉加上預測出來的第九十九年資料嗎?
第三個問題
算第九十九年 第一百年 .....
每個年的亂數都要取一樣嗎?
還是亂數要用不一樣的
謝謝回答
下台一鞠躬
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