Re: [問題] 請問利率的預測

看板CFAiafeFSA (精算師/基金經理人/銀行家)作者johnny101 (555)時間16年前 (2009/04/09 00:02)推噓4(4推 0噓 4→)

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幾各想法跟您說第一個：沒有人在預測三十年後的事情，我相信也沒有人能做到第二個：老實說我沒有看過人家用蒙地卡羅去預測利率第三個：你的模型和基礎假設定義是什麼第四個：三十年後的利率水準，我相信彭總裁也無法回答您 ※ 引述《dos792 (aa)》之銘言： : 建你提這種問題時不要用這麼鬆散的寫法，不然你只會garbage in garbage out : ※ 引述《nccugo (nccugo)》之銘言： : : 如果我有民國九十年到九十八年一月時的二年期定存利率資料 : : 我要怎樣來預測未來三十年的資料呢? : 1.what kind of model do u use? : 2.predict 30yrs rate based on 10 yrs data...? : plz talk to ur advisor, in stead of wasting ur time. : : 我用蒙地卡羅法 : : 遇到三個問題 : : 第一個問題是模擬第九十九年利率時先取一萬個亂數 : : 但一萬個亂數中有些模擬出的利率是負的 : usually we do assume rates>=0, i don't know what model do u use and the main : purpose of ur problem. negative rates do show up in normal models and usually : require some modifications. given today's low rate condition, i would : suggest u switch to other model. : : 我直接把它當零 : : 可以這樣嗎? : : 第二個問題是我第九十九年模擬出來後 : : 要算第一百年時 : : 可以先把第九十年的資料去掉加上預測出來的第九十九年資料嗎? : why do u want to do so? : : 第三個問題 : : 算第九十九年第一百年 ..... : : 每個年的亂數都要取一樣嗎? : : 還是亂數要用不一樣的 : that would imply in each yr, the rates are driven by the same factor. : do u think it reasonble? : : 謝謝回答 : : 下台一鞠躬 : ※ 編輯: dos792 來自: 218.166.235.171 (04/08 23:50) : 推 nccugo:thank you 我在想想再把問題po上來 04/08 23:55 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 61.224.36.234