PTT職涯區 / CFAiafeFSA (精算師/基金經理人/銀行家)

[問題] 想請教大家一個問題

看板CFAiafeFSA (精算師/基金經理人/銀行家)作者 (阿呆￾ )時間14年前 (2012/01/02 23:50), 編輯推噓3(3推 0噓 8→)
留言11則, 3人參與, 最新討論串1/1
在算選擇權的風險時 如果我是淨空部位 風險可以和我的現貨多單相抵嗎? 還是由於選擇權賣方風險其實無限 風險值應該要取絕對值 跟現貨/期貨多部位的風險一起加計 而不能相抵? 不知道各位先進的想法是如何? 謝謝各位 -- 只有用真心 才能交到真心的朋友 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 123.204.128.240
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01/03 12:28, , 1F
畫個到期損益圖你就知道履約時的payoff長相了
01/03 12:28, 1F
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01/03 12:29, , 2F
基本上原PO沒有講明選擇權是call 還是put 無法判斷唷
01/03 12:29, 2F
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01/03 12:29, , 3F
根據b-s公式 如果你手上部位是多單 持有put會降低風險
01/03 12:29, 3F
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01/03 12:30, , 4F
當賣方的話則是賣call可以降低風險
01/03 12:30, 4F
推
01/03 19:18, , 5F
畫payoff/profit圖吧 考試的話這樣就夠了
01/03 19:18, 5F
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01/03 19:19, , 6F
如果是實務操作 那問題就更複雜了
01/03 19:19, 6F
推
01/03 19:25, , 7F
最典型的操作是sell a call+持有等單位現貨 會相當於
01/03 19:25, 7F
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01/03 19:27, , 8F
sell a put(in specific not necessary as the opposite
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01/03 19:27, , 9F
to the original call)
01/03 19:27, 9F
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01/03 19:28, , 10F
"of"
01/03 19:28, 10F
推
01/03 19:41, , 11F
皆可吧..看你的需求 and 這個部位當初是拿來幹嘛的
01/03 19:41, 11F
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