[問題] Delta-gamma VAR
看板CFAiafeFSA (精算師/基金經理人/銀行家)作者cutebodlol (巧克力醬油)時間13年前 (2012/04/09 19:00)推噓1(1推 0噓 3→)留言4則, 3人參與討論串1/1
想請問一下板上高手們
derivatives的價值變動可以用泰勒展開式逼近寫成
df ≒△*dS + (1/2)*gamma*(dS^2)
可是long call option的風險值卻寫成
VAR(df) = |△|*VAR(dS) - (1/2)*gamma*VAR(dS^2)
我不知道後項的負號是怎麼來的，有高手可以幫忙解答一下嗎，謝謝@@
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 140.136.133.18
推
04/09 20:26, , 1F
04/09 20:26, 1F
→
04/09 20:43, , 2F
04/09 20:43, 2F
→
04/10 22:05, , 3F
04/10 22:05, 3F
→
04/17 14:12, , 4F
04/17 14:12, 4F
CFAiafeFSA 近期熱門文章
PTT職涯區 即時熱門文章
