Re: [問題] fix income's spread....

看板CFAiafeFSA (精算師/基金經理人/銀行家)作者tiwei (學海無涯回頭是岸)時間13年前 (2012/06/06 10:30)推噓0(0推 0噓 0→)

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幫你google了一下 http://www.investopedia.com/terms/n/nominal_yield_spread.asp#axzz1wyYpOt7Y 意思應該是說和zsprd 很相近 zsprd 是用 zero coupon curve (spot rate curve) discount yi+zsprd for each yi可能不等於 yj 簡單說就是線上每點的利率不同 nominal yld sprd 是全都用一樣的利率discount .. 就這樣 yi+ nominal yld sprd for each yi = yj OAS http://en.wikipedia.org/wiki/Option-adjusted_spread 你可以自己看..XD ※ 引述《fundmanger (Outstanding Analyst)》之銘言： : 標題: [問題] fix income's spread.... : 時間: Thu May 31 21:57:19 2012 : : 三個spread : 我知道 : : zspread 適用來評價沒有提前支付選擇權的商品 : : oas則相反 : : 但是課本提到的nominal spread到底是....? : : 課本好像只有提到它不適合用來評價像是mbs 和 abs : : 但好像也沒提到是否適用一般的公司債 : : 他到底是何方神聖啊X : : -- : ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) : ◆ From: 101.12.69.244 : 推 trpnomad:他就是永遠錯的那個選項.. 05/31 21:59 : → amo18:推樓上 06/01 00:25 : 推 bellissima:應該是介紹最基本的 spread 概念，只取 YTM 的差質。 06/01 01:07 : → bellissima:現在應該用處不大了吧。除非比較兩個都要hold-to-matur 06/01 01:08 : → bellissima:ity 的 fixed income product 06/01 01:09 : 推 nippleking:一樓有笑有推哈哈 06/01 12:24 : → goshfju:XD 06/01 14:17 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 71.233.236.19