[問題] 債券&殖利率
看板CFAiafeFSA (精算師/基金經理人/銀行家)作者lucow (lucow)時間11年前 (2014/06/07 11:58)推噓2(2推 0噓 1→)留言3則, 2人參與討論串1/2 (看更多)
不好意思...想問一個簡單的問題
我用問題舉例比較好說明
例如： Treasury Bond
2014/6/1 發行的 "1個月到期Treasury Bond" 則當天殖利率曲線在1個月到期那邊會有
一個殖利率。
那現在過了一天，我在2014/6/2 在當天的殖利率曲線 1個月到期那邊 會有一個殖利率
請問這個殖利率還是指2014/6/1發行的那張債券的殖利率嗎?(也就是到期日還是2014/7/1)
還是2014/6/2又會新發行1個月到期的債券，然後是指這個2014/7/2到期的殖利率?
例如： Treasury Bond
2014/6/1 發行了1個月到期的債券，而6/2開始之後就變成在次級市場交易這個6/1發行
的債券，然後一直到2014/7/1，才會又發行新的1個月到期的債券(2014/8/1)?
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其實就是要問 U.S. Treasury Bond Yield Curve 上
一個月到的殖利率，這個一個月後到期的日期是已定的嗎(像是固定2014/7/1)
然後經過一個月之後(在2014/7/1)，這個一個月後的到期日
才會變成另一個固定日2014/8/1這樣類推下去嗎??
(標準化的感覺)
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※ 編輯: lucow (27.105.23.231), 06/07/2014 12:02:35
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