[問題] 交叉匯率及三角套利 一問
請問...
有沒有熟悉「外匯三角套利」理論或者實務操作的大大
我的問題是..
要利用銀行的外匯報價(計算隱含匯率)及銀行的直接交叉匯率報價
三角套利中的三種國幣，一種一定要是台幣，另外兩種不限，
買價(bid)、賣價(ask)的報價可來自不同銀行，
完全不考率任何的交易成本，進行買低賣高的套利。
要利用銀行的外匯報價(計算隱含匯率)及銀行的直接交叉匯率報價
三角套利中的三種國幣，一種一定要是台幣，另外兩種不限，
買價(bid)、賣價(ask)的報價可來自不同銀行，
完全不考率任何的交易成本，進行買低賣高的套利。
這是我們的期中報告..
我的報告很單純..不用考慮哪個分秒的匯率..
也沒有任何的交易成本
所以存在的是”理論上”的套利機會
舉個例..
STEP1.首先要找到下面六個『銀行報價』匯率：
(PS.報價可是來自不同的銀行，只要有憑有證從哪家銀行得來的報價及可。)
所以報價是固定的，只要找到這六個數字，即進行step2
也就是不用考率匯率變動後~套利空間消失的問題。
銀行報價 │ 買價BID │ 賣價ASK
--------------------------│--------------│------------
美式報價(NTD /USD) │ 30.2600 │ 30.3600
歐式報價(NZD /NTD) │ 0.0419 │ 0.0415
直接交差匯率報價(NZD /USD)│ 1.2550 │ 1.2816
STEP2.接著計算隱含交叉匯率：
BID: (NTD/USD) =30.2600*(NZD/NTD)=0.0419 =1.2679
隱含交叉匯率BID=1.2670> 1.2550
存在套利空間。
STEP3.買USD賣NZD進行套利(USD→NZD)
假設我現在持有台幣100萬，
套利路徑：NTD→USD→NZD→NTD
來賺取套利利潤。
這就是我們這次報告整個流程，我的問題在..
1. 從STEP1開始找銀行報價就有一個最大的問題是：
『台灣有哪家銀行有”直接交叉外匯報價”呢?』
2. 接著我應該組合哪兩個幣別(三角中其中一角固定為台幣)
才能獲有叫大的套利空間呢?
感謝大大們的幫忙~~也可以回站內信給我建議^^感激!!
因為時間很緊急~有玩過或有想法的請幫幫我囉!!謝謝~~
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