Re: [請益] 有關於理性預期

看板Economics (經濟學)作者unitedair (KK)時間19年前 (2006/03/20 03:43)推噓1(1推 0噓 0→)

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※ 引述《julesL ()》之銘言： : 在看賴景昌先生所著的總經 : 裡面有一段關於理性預期學派的觀念不是很了解 : 該文如下 : 經濟單位已經充分地運用他們所擁有的情報來做預測。就統計學的觀點而言， : 就是經濟單位無法由擁有的情報集合I(t-1)改善預期誤差，既預期誤差與他們所 : 擁有的情報集合I(t-1)是獨立的 : COV( Pt - t-1P^e(t) ， I(t-1) ) =0 : ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~ : 預期誤差情報集合 : 關於這裡 : 我有三點不了解 : 1.為何經濟單位無法由擁有的情報集合I(t-1)改善預期誤差呢?? : (在直覺上無法了解) : 2.又It-1是屬於隨機項還是被給定的呢?(如簡迴歸中的解釋變數值) : 3.我知道 I(t-1)獨立預期誤差項時，COV=0，但是並不代表COV=0隱含I(t-1)獨立預期 : 誤差項(如A獨立B→Cov(A，B)=0，並不一定表示Cov(A，B)→A獨立B)，在此用cov : 表示此兩項互相獨立是否為不妥阿?? : 謝謝指教 I(t-1)就是使淨吃奶的力氣所能收到的情報集合(不只是資料還有預測的方法、模型等等所有相關的都屬於是I(t-1)) 所以是預測人自己選的應該不能說是隨機的除非預測人將其隨機化 (也就是用猴子射飛鏢預測股市行情, I(t-1)就是隨機的猴子射飛鏢的結果, 如果用股利的歷史或是k線圖預測股市行情,I(t-1)就不能說是隨機的) 也就是說都已經用光了吃奶的力氣去預測未來但是我們世人不是神如果預測仍然不準確而且有誤差這種誤差一定跟努力收集的情報一點關係都沒有這就是COV( Pt - t-1P^e(t) ， I(t-1) ) =0 的意思如果COV( Pt-t-1P^e(t)，I(t-1)) 不是 0; 你就不能說你盡了力, 也就是說作為一個經濟個體你沒有遵守理性的原則,盡力做好每項預測這邊我們用比較寬鬆的條件只要求無關 Cov = 0 不用獨立用獨立的條件太強而獨立的條件是： Prob[Pt-t-1P^e(t) 交集 I(t-1)]= Prob(Pt-t-1P^e(t))*Prob[I(t-1)] (打不出交集的符號, sorry) -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 132.239.148.204