Re: [請益] 自修研究所以上的總經

看板Economics (經濟學)作者Student (學生)時間10年前 (2015/06/26 11:06)推噓5(5推 0噓 0→)

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※ 引述《redsa12 (哈吉米)》之銘言： : 各位前輩好 : 小弟計畫以後要念PhD : 但是研究所是念finance 學的東西很micro : 希望可以用接下來一年的時間一邊申請一邊作一些準備 : 計量和micro應該都還可以 : 因為學finance 所以對asset pricing也算熟 : continuous time的數學還有consumption-base CAPM都有學過 : (聽說macro也會用到?) : 不知道能不能推薦小弟適合自修的教材網路資源或是教科書都可以 : 希望能對DSGE model還有用Bellman equation作dynamic programming有深入淺出的介紹 : 小弟以前只有學過大學部的macro 只會IS-LM移來移去那一套感覺落差有點大其實如果要推總體理論的經典參考書, 而且內容又有涵蓋到 DSGE模型和 Bellman equation 的內容, 我個人首推 Ljungqvist & Sargent 的 Recursive Macroeconomic Theory 第二版已(佛心)免費分享 http://www.econ.yale.edu/smith/econ510a/sargent3.pdf 這本的第三章第四章, 有詳細講解 Bellman equation 的數值操作方式, 而在後續的內容中也有介紹這套方法在總體經濟理論的相關應用。如果單純只看Ch3,Ch4 大概可以略窺方法的一二。至於Bellman equation 的理論基礎, 在美國一般Econ PHD program 絕大部分都使用 Stokey & Lucas 的 Recursive Methods in Economic Dynamics : http://4fun.tw/B2xF　(Amazon) 不過他的缺點是需要的數學基礎相當深, 大概要有實分析,機率論與隨機過程, 以及泛函分析的基礎, 讀起來才會比較有感覺。 (畢竟求解Bellman equation 解的最終目的, 就是學習如何在動態的架構下計算出每一個agent 的 policy function, 在沒有如果沒有一定的理論背景支持解的存在性等相關性質, 使用數值結果來計算本模型的可信度將大幅降低) 以我個人經驗, 我當初是在修毛慶生老師的總體理論, 搭配上述這兩本一起念的。另外, DSGE 模型其實可以說是RBC模型的推廣, 儘管運算的方式不離電腦計算, 但在參數的估計與選擇上卻比原先RBC的方法複雜許多 : DSGE 的參數絕大部分估計是用實證結果去估的, 也因此在建構模型的程序上,需要使用不少計量模型。以我個人淺見: 目前比較經典的DSGE 的教科書是這一本 http://4fun.tw/tnNQ 有興趣的讀者可以透過 Google 書籍的服務略窺內容一二。順便附上作者網址 http://www.pitt.edu/~dejong/text.htm 作者有附上他的Gauss code 和從 NIPA (National Income and Product Account) 節錄下來的相關總體數據。讀者應該可以從他提供的資料和程式碼中得出書中的相關結果，從做中學習。 (敝人只有完成一部分,所以推薦的保守一點) 當然, 類似這類書籍的介紹還有很多, 但是內容大同小異, 以我個人的經驗還是以這幾本書為主。在此跟大家分享一下, 也請原諒我的野人獻曝。 -- Nescio -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.230.99.185 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Economics/M.1435287971.A.7E7.html