Re: [請益] 有人試過用物理的相變化來解釋股市??已刪文
※ 引述《lovepork (我愛豬肉不愛牛肉)》之銘言：
: ※ 引述《lovepork (我愛豬肉不愛牛肉)》之銘言：
: : 最近讀了一篇論文
: : 作者提出一個非常有趣的觀點 不知道各位有沒有接觸過或是自己體會過??
: : 以下引用文章對股市周期的描述:
: 我認為不但可以在某個程度上成功的解釋股市的景氣循環
: 還能把效率市場和碎形市場兩個本質上很不相同的學派整合在同一個理論架構上。
: 除此之外，實務面上在市場進行操作和獲利也應該有許多延伸應用。
: 不知道大家的看法如何呢？
: 歡迎討論。
從這篇文章我有得到一個想法不知道可不可行，想問問大家的意見。
https://imgur.com/DFHEbUS
想法很簡單 那就是重建金融股市的相圖
從文章的股市三相圖，可以發現，要繪製這個相圖需要收集幾組資料。
1. 股市交易量
相圖的相的分類方式是靠交易量
所以如果交易量為負 那就是賣相 (sell phase)
交易量為正 => 買相 (buy phase)
交易量小於某個門檻值 => 沒有交易量 (wait)
知道了某天交易量大小正負就知道那天的狀態屬於那種相。
2. X軸 (技術分析/基本分析的投資客比率)
這有許多學術文獻可以算這個比例。
3. Y軸 (市場風險值)
有版友知道這個值要怎麼估嗎?? 老實說怎麼估Y值我沒啥概念，哈。
1~3 的參數知道之後，就可以針對歷史股價坐回測，來畫相圖。
當然金融股市是一個非平衡系統，
所以非平衡系統的相圖繪製方法可能會比較麻煩。
但我看一些學術文章基本上是可以做的。
有了相圖 就可以針對不同的時間區間 (1D、1W、1M、1Y、5Y)
來做不同時間版本的相圖，
假設有了這個相圖的資訊，
再去求得 目前市場X值 Y值的大小
這樣有沒有可能可以估計出目前市場在相圖的位置在哪 (左上 右下 中間 等等)
甚至去估計出未來幾天幾周的交易量大小，是賣相或買相???
大家覺得可行嗎?? (認真~~)
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※ 編輯: peter308 (140.127.233.68), 12/22/2017 16:39:25
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剛剛忘了登出，QQ
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