Re: [心得] 股市小萌新的心得
※ 引述《RENTON (迪奧)》之銘言:
: 1.本金多,或者是證券商願意給你很大的額度去下單。
: 我個人當天買進額度只有一百萬。
: 如果本金有到億,或是額度有到億,那勝率會提高很多。
: 拿當沖來說,這麼大的金額你只要沖贏一次,就有幾十萬到百萬的收益。
: 就贏那一次,手上就有本金了。
商品:近月台指期貨(1998/7/21~) 保證金:1億
原始保證金:以1998/7/21開盤價為基期,8131*200*0.05=81310
規則:保證金/原始保證金,得出最大口數後all in無腦多當沖,開盤買收盤平倉。
次日損益/原始保證金繼續all in。至金額小於原始保證金無法交易為止。
https://i.imgur.com/NMY8kEm.png
![](https://i.imgur.com/NMY8kEm.jpg)
相對地,無腦空
https://i.imgur.com/0euPUQO.png
![](https://i.imgur.com/0euPUQO.jpg)
當然,你事後論大概會講:幹我就爆賺下庄不就好了?
然而你看你的方法在破產之前還撐過了最大跌幅又創新高,
你在無法知道下一筆盈虧前,只會認為這就是聖杯,笑死人了誰跟你單筆幾%
我下個月就是台灣首富了,我不allin繼續滾我她媽不就是白癡?
故以人性來說,由於你不會知道爆賠的那一天,所以你會遵循這個allin方法
賭到最後。
再來就是一個很常見的概念混淆,「停損」
我們把剛剛的無腦空改為停損空,每次每一口交易最多虧100點。
然後依舊以22.5倍槓桿極限all in賭下去。
https://i.imgur.com/gKDNzTC.png
![](https://i.imgur.com/gKDNzTC.jpg)
ok,似乎活得比較久了。但稍微有腦袋的人,動腦想一下就會發現,
雖然你每一口都"停損"控制在100點,然而你的部位並沒有控制,永遠是拿
賺到的錢繼續allin賭,沒有錯,這個在連續賭贏時可以迅速地創高,
但最終還是會造成不可回復的損傷,大賠之後你也很難再賺回去。
故你要避免大賠,還是在整體部位損益的虧損幅度,而非單筆或單次的虧損幅度。
這也跟本金大小無關。如果你還是不懂,那麼你這輩子的權益曲線
大概就不出上面三張圖的樣子。
但倘若你的整體虧損可以控制在一定程度之內了,那就代表你能賺錢了嗎?
很可惜的,並沒有。上面只是講你怎麼做不會破產,但不代表你就能賺錢。
如果你的方法不會賺錢,或者它其實僅僅是依靠著賭大小的隨機來賺錢,
那麼在多次的交易之後,你還是無法賺錢。
就比如說我們再改良成每一次整體只會虧5%,而每日都當沖。
我們就只用當初一倍的保證金,約162萬來做台指期。
https://i.imgur.com/zrnhWZs.png
![](https://i.imgur.com/zrnhWZs.jpg)
ok,你可以活到現在了。但由於你的方法無法賺錢,所以你還是會賠錢。
我想大概不少人會卡在這裡,我只能說,沒有必要因為資金周轉率最高,
而不斷地去挑戰價格最隨機,不論你做多或做空都無法佔便宜的當沖,
來企圖找到聖杯。而是先從最基本的年化報酬率,來做為衡量基準
事實上你不需要找到完美的聖杯,你只要找到年化報酬率為正的方法
只要你願意去按照計畫去做,並控制你的整體風險。那你才會有機會逃離
上一張圖的宿命。
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.32.100.244 (臺灣)
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我所討論的命題,在於無控制虧損、僅單筆控制虧損、總部位控制虧損下的存活性差異
以最簡化的規則來去除策略對權益指數的正面/負面干擾。
由於每個時期價格波動並不一致,長期可視為隨機,故才有回測驗證的參考性意義。
當然你認為沒有參考意義,那你高興就好。
※ 編輯: midas82539 (114.32.100.244 臺灣), 04/02/2024 14:12:08
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停利與停損我個人認為在當沖來說,只要你的價格波動打不到停利。
而長期交易紀錄反映出商品單日價格就是打不到你的停利,從而滿足你的
預期期望值,那麼你還是會破產。假設你有基本的VBA語言能力,
寫一個簡單的巨集試算表來計算在單一投注比例下,不同賺賠比與勝率下的
破產機率矩陣:https://i.imgur.com/BAZfSNL.png
![](https://i.imgur.com/BAZfSNL.jpg)
然後你寫一個賺賠比2:1,比如說就最簡單的100點停損200點停利;
通常回測結果你還是無法獲利,這個時候還是要看你的停利到底會不會打到。
如果不會打到,而你的交易累積的賺賠比其實接近1:1而已,但你的勝率又低於50%
那麼由於你還是拘泥在低波動的時區,不論時間與波動都是有限的,
最後你的破產/賠錢機率還是會比你預期要高。
因為實際上賺賠比就是沒達到你要的2:1。
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