Re: [討論] 推動行情背後的黑手(市場動力學)?!

看板Trading (金融交易)作者ETHZ (開空軍一號喝養樂多)時間12年前 (2012/09/27 01:22)推噓4(5推 1噓 11→)

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藉著回應網友的問題,請容我再佔用一篇版面,仔細說明我的觀察: ZAU:每天都很像但台灣跟美國日K 就是差這麼多這麼大.. 09/26 09:22 ZAU:一個在天上了台灣還在山腰如果你說兩國都類似怎會差異如此如果去翻出美股NQ和SP500的10年線型,台股的表現並沒有輸它們,走勢也很像!長期走勢很像一點都不稀奇,因為全球經濟是連動的.我最近發文想要強調的是,不同市場的日內(intra-day)走勢竟然也可以互相"複製"相似,且近幾年發生的更頻繁,我猜可能是電子交易和資訊流通高度發達有關. 網友認為台股和美股日K差那麼多,哪有像? 當我們要比較"懶叫"和"雞腿"的時候,不是那麼容易可以比的.在數學的"拓樸"分析上,一張平面的紙和一個立體的紙碗是等價的, 但一個甜甜圈和一個紙碗就是完全不同的.在數字上,(1,2,3,4,5)和(10,20,30,40,50) 是100%不同的兩個數列,但它們卻100%正相關(線性相關係數是1).所以才會有人用複雜的型態辨認演算法去比較不同的市場,或是比較同市場但不同時段的走勢,希望能找到相似的型態,當做交易的參考.人腦最厲害,可以用肉眼一眼看出兩個東西像不像,但是人有七情六慾很難像電腦一樣快速且"一致"的分析.期神黃毅雄應該就是練就了跟電腦一般的判斷力,所以他可以光用眼睛看K線就能準確判斷行情.據說他連電腦都不太看, 只每天請營業員傳真K線圖給他. 但我真正想要開發的,還並不是單純的做型態辨識和比對,我是想要找出市場根本的群眾動力學,藉由瞭解這樣的東西,直接讓市場的力量無所遁形,達到真正的戰勝市場.這可能是痴人說夢,永遠達不到,但是我知道我們有辦法離它愈來愈近. 我就來說一個簡單的模型: 1. 基於市場總是少數的人賺錢,且假設目前市場一共只有11個人(奇數是為了讓多空一定有一方勝出) 2. 假設市場上每一個投資人都是根據"過去10天"的行情來決定明日該做多(+1)或做空(-1) 3. 10天就一共有1024種可能的組合,但只會對應到+1或-1的結果.這11個投資人都可能隨機的從這些規則中挑出一個或數個去決定明天的方向,假如一共有3個人決定出要漲(+1),8個人決定要跌(-1),那明天的行情就是+1,因為根據條件一的原則. 4. 用這方法去跑出一個多空數列,就會跟真實市場的走勢很像. 5. 藉由這種方法,還可以進一步去分析,其實市場有時候是可以預測的(因為群眾剛好都選一樣的策略),但有時候是不能預測的(因為群眾選的策略很分崎).如果用這簡單模型來交易,我們可以讓這個模型跑一段走勢,直到出現和真正的市場走勢很相似的一段,用那一段的結果來下單.勝算可能就很大. 我不是要推銷這個方法,因為我自己都還沒弄好它(我自己有完全不同觀念的操作法,且績效很好).只是提出或許對大家建構屬於自己的交易系統時,能有所幫助.不好意思, 寫很多,可能害大家眼睛酸. -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 140.247.178.13

推

paf

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ZAU

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ZAU

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