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[討論] 推動行情背後的黑手(市場動力學)?!

看板Trading (金融交易)作者 (開空軍一號喝養樂多)時間13年前 (2012/09/18 21:22), 編輯推噓16(16推 0噓 93→)
留言109則, 14人參與, 最新討論串1/14 (看更多)
曾經提出和大家討論過,美股或其它不同時間開盤的市場,竟常常會 出現相同的驚人走勢,昨天(9/17)又再度出現一個極佳的範例: http://ppt.cc/haJn 圖中我用不同顏色的線段,手繪標出每一段驚人的相似處.這一天盤中 不論是台灣市場或是延遲12小時開盤的美股市場,竟然都出現完全一 樣的走勢,這左右市場行情的背後"黑手",絕不是特定的有錢大戶或政 府(我相信這樣的人偶爾會出來影響盤面,但那並非常態),而應該是你 我等散戶所共同成就出來的.而且這其中的動力學是會重覆出現在不同 的市場.像9/17這種台灣-美股的相似性,真的常常發生,有時候,是美股 跟著台股相似,但也有時候是台股跟著前一日的美股相似. 我相信,能參透這個市場動力學原理的人,一定可以戰勝市場,賺大錢. 如果有這樣的人,他的交易測略會一同考慮進去他自己進場後連帶給市場 所帶來的改變(也就是A影響B,B改變後又再回頭影響A的反饋迴圈). 我對這個方向很有興趣,也希望有興趣的朋友一起來討論,集思廣益. 附帶一提,大家一定都有這樣的經驗:為何總是剛下完單,市場就立刻反 向,就算自己沒猜錯行情,市場常常會讓你先賠一小段,然後才照你原本 猜的方向走.那種"市場跟你對做"時間點之準,都不禁讓人懷疑是不是期 貨商在跟你對做吃單.期貨是零合遊戲,大家都在猜,為何長期總是多數人 賠錢,而不是一半一半?可不可能就是這個"市場動力學"造就多數人賠錢 的局面? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 140.247.10.80
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09/18 22:27, , 1F
只有散戶情緒反應是一致的，其餘都是多餘的幻想
09/18 22:27, 1F
推
09/18 23:51, , 2F
很有趣,但很難
09/18 23:51, 2F
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09/19 00:10, , 3F
盤後看 跟ING差很多
09/19 00:10, 3F
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09/19 00:18, , 4F
現在美股感覺又再複製台灣今天的走勢了...
09/19 00:18, 4F
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09/19 00:19, , 5F
呵...就是很難才需要研究,給一個關鍵字"Minority Game"...
09/19 00:19, 5F
推
09/19 00:54, , 6F
很簡單啊 因為市場常常都處在短暫力竭狀況
09/19 00:54, 6F
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09/19 00:54, , 7F
可是通常這個狀態都是突破局面 引誘大家持續進場
09/19 00:54, 7F
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09/19 01:21, , 8F
是的,U姐說的便是"市場動力學"的一部份力量.
09/19 01:21, 8F
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09/19 01:22, , 9F
如何量化它,並從中佔到便宜(投機交易),就很難呀~
09/19 01:22, 9F
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09/19 01:40, , 10F
依照昨天台股的走法,現在可以短多美股,等一下應該會拉到平盤
09/19 01:40, 10F
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09/19 01:41, , 11F
看看會不會失靈
09/19 01:41, 11F
推
09/19 01:47, , 12F
本人不打誑語,不瞞ET大說,這個現象我確實早有感覺
09/19 01:47, 12F
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09/19 01:48, , 13F
網友常看美股來猜隔天台股,但有時其實是今天的台股
09/19 01:48, 13F
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09/19 01:48, , 14F
在影響晚上開盤的美股,盤中的走法很類似..
09/19 01:48, 14F
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09/19 01:50, , 15F
這種現象感覺這三四年來開始變多,在很早期好像沒有這
09/19 01:50, 15F
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09/19 01:50, , 16F
種現象.不過因為很難系統化,所以沒深入去想個中原由
09/19 01:50, 16F
推
09/19 02:08, , 17F
你講到問題重點了... 到底是美股會像台股 或是台股像
09/19 02:08, 17F
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09/19 02:09, , 18F
美股 事前根本無法確認~ 那要做就很難了
09/19 02:09, 18F
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09/19 02:22, , 19F
Bravo!我文中有提到了,有時美學台,有時台學美,但有學就粉有趣
09/19 02:22, 19F
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09/19 02:24, , 20F
MW兄,我相信你一定早就觀察到,很多人應該也有發現,但都沒人提
09/19 02:24, 20F
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09/19 02:24, , 21F
所以我就厚著臉皮一直提希望多點討論了. :P
09/19 02:24, 21F
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09/19 02:26, , 22F
我文中本來想講,我1998年交易台指期到現在,也是最近幾年才...
09/19 02:26, 22F
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09/19 02:27, , 23F
才看到愈來愈頻繁的發生這種走勢雷同的情況,但因為2006到現在
09/19 02:27, 23F
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09/19 02:28, , 24F
我沒怎麼接觸台股市場,就不敢妄下結論是不是真的近幾年才變多
09/19 02:28, 24F
推
09/19 02:38, , 25F
ㄜˊ = = 1998... 我還是趕快``酸``好了 塊陶啊~
09/19 02:38, 25F
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09/19 02:55, , 26F
常常有些會賺錢的想法或者是靈感，但程式化跑回測之後
09/19 02:55, 26F
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09/19 02:56, , 27F
靠...係看到鬼喔~ 我只不過大你棉幾小歲而以...切~
09/19 02:56, 27F
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09/19 02:56, , 28F
通常都是讓人覺得一切都是夢居多，你說的這個更難程式化
09/19 02:56, 28F
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09/19 02:58, , 29F
都還沒真的找出這個"動力學"的know-how,當然難程式化...
09/19 02:58, 29F
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09/19 03:07, , 30F
我說難程式化的意思，和你的意思相同，程式好寫，定義困難
09/19 03:07, 30F
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09/19 03:07, , 31F
看圖容易說故事，想定義寫得很清楚，困難.......
09/19 03:07, 31F
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09/19 04:06, , 32F
今天美股再次發生跟台股同樣走勢的一天!(參看9/19 01:40推文)
09/19 04:06, 32F
推
09/19 05:25, , 33F
會不會是外資的程式交易所造成的...
09/19 05:25, 33F
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09/19 06:02, , 34F
不太可能,因為每個公司的策略不可能相同,且同業彼此是敵對的
09/19 06:02, 34F
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09/19 06:03, , 35F
我有一些朋友在國外的Hedge Fund上班,他們都在開發不同的方法
09/19 06:03, 35F
推
09/19 21:02, , 36F
樓上有人說了，你要怎麼把這個想法程式化？
09/19 21:02, 36F
推
09/19 21:30, , 37F
只要想法相同、學歷經歷類似 策略也會相似
09/19 21:30, 37F
推
09/19 21:34, , 38F
這東西就是要先建模了,我想ET兄有興趣的就是在這裡
09/19 21:34, 38F
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09/19 21:35, , 39F
James Simons找了一群科學家也是作同樣的事
09/19 21:35, 39F
還有 30 則推文
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09/20 02:33, , 70F
但應該是主觀交易.那是20幾年前還是Apple PC的時代
09/20 02:33, 70F
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09/20 02:35, , 71F
現在資工有在教Pattern Recongnition的課吧(!?)
09/20 02:35, 71F
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09/20 02:36, , 72F
有辦法把走勢定量化sample出來,就有現成比對相似度的
09/20 02:36, 72F
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09/20 02:38, , 73F
技術了(Fuzzy/NN/Grey Theory...etc)
09/20 02:38, 73F
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09/20 02:39, , 74F
我有看過國內有碩論是在作這方面的
09/20 02:39, 74F
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09/20 02:42, , 75F
嘿嘿,有人點出一個不錯的方向了~多看書果然很有用!
09/20 02:42, 75F
推
09/20 02:51, , 76F
我正在看的書跟程式交易完全無關啦:) 以上就是一些
09/20 02:51, 76F
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09/20 02:52, , 77F
印象的東東,深夜胡亂扯淡,要是對能激發一個台灣之光
09/20 02:52, 77F
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09/20 02:52, , 78F
幫到點忙,我會粉開心的
09/20 02:52, 78F
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09/20 03:07, , 79F
你點出的方法就是"型態交易"的精神,期貨之神"黃毅雄"就是用
09/20 03:07, 79F
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09/20 03:08, , 80F
"形態交易",只是他是神,且我無法認識他,把他的想法"程式化"
09/20 03:08, 80F
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09/20 03:10, , 81F
真的很想知道他們腦中,是怎麼很"consistent"處理這些型態的
09/20 03:10, 81F
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09/20 04:07, , 82F
感覺有點像投籃,位置體能速度幾乎沒有一次是一模一樣的,但
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09/20 04:07, , 83F
高手能把球投進籃框
09/20 04:07, 83F
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09/20 04:38, , 84F
比喻的太棒了.這就是why同樣的K線圖,黃毅雄看就能大賺,我不能
09/20 04:38, 84F
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09/20 09:29, , 85F
...比對我常用..我也沒在看書阿= = 一模一樣的走法我每天都找
09/20 09:29, 85F
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09/20 09:29, , 86F
但我可以跟你說 別太浪費精神了= =
09/20 09:29, 86F
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09/20 09:30, , 87F
一模一樣的走法 ㄎㄎ 結論自己去找 但我比對過太多次了
09/20 09:30, 87F
推
09/20 16:52, , 88F
哈~一切都是命~沒那個命賺錢~怎麼努力也賺不到 (誤
09/20 16:52, 88F
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09/20 22:45, , 89F
假如今晚美股又要再次複製台股走勢,那現在應該拉回後又要再崩
09/20 22:45, 89F
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09/21 00:12, , 90F
避免馬後砲,Now:根據台股今天走勢,現在空美指到收盤應該會賺!
09/21 00:12, 90F
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09/21 00:29, , 91F
另外一個觀察:當日美股如果是複製台股,那當天美股漲跌就不太
09/21 00:29, 91F
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09/21 00:31, , 92F
就不太影響明天台股的漲跌.除非美股除了複製外,尾盤還多附加
09/21 00:31, 92F
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09/21 00:32, , 93F
多附加了一段新的走勢,那下一天的台股就很可能會接續那段~
09/21 00:32, 93F
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09/21 00:34, , 94F
昨天是個好例子,美股尾盤拉高後又下殺,就暗示了今日台股下跌.
09/21 00:34, 94F
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09/21 00:34, , 95F
我並沒有長期嚴格的記錄這種行為,但是感覺常發生.
09/21 00:34, 95F
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09/23 21:51, , 96F
力竭的確是短線的重點。
09/23 21:51, 96F
推
09/24 00:03, , 97F
最近trading板好多討論 @@　感謝各位參與的前輩們!!!
09/24 00:03, 97F
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09/24 00:12, , 98F
我很好奇為何OP和ST版都沒啥討論交易的文章,發言門檻還設很高
09/24 00:12, 98F
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09/25 02:56, , 99F
今天美股又再次複製台股走勢,連盤中急拉伸龍拳都一樣!!!
09/25 02:56, 99F
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09/25 02:57, , 100F
今天OP版就很多人說,這一定是"黑手業內主力"得傑作.我才不信!
09/25 02:57, 100F
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09/25 02:58, , 101F
最好是美國主力和台股陸股都約好要這樣做!這是"群眾動力學"
09/25 02:58, 101F
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09/25 13:59, , 102F
等你寫出來了 ET大神!
09/25 13:59, 102F
推
09/25 22:40, , 103F
在這邊討論也很好啊!!
09/25 22:40, 103F
→
09/26 02:20, , 104F
最近盤整盤美股每天都在複製台股走勢,今天再度發生!真邪門!
09/26 02:20, 104F
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09/26 02:22, , 105F
感覺在等某一方(亞洲或歐美)先表態噴/射出(上噴下射)...
09/26 02:22, 105F
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09/26 03:34, , 106F
美股今晚連尾盤最後半小時"掙扎"的樣子都跟台股一樣...XD
09/26 03:34, 106F
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09/26 09:22, , 107F
每天都很像 但台灣跟美國日K 就是差這麼多 這麼大..
09/26 09:22, 107F
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09/26 09:22, , 108F
一個在天上了 台灣還在山腰 如果你說兩國都類似 怎會差異如此
09/26 09:22, 108F
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09/26 09:55, , 109F
明天我就用回文的方式好好解釋給ZAU聽 :)
09/26 09:55, 109F
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