Re: [討論] 團報《用 Python 打造你的 AI 股票交易引擎》已刪文

看板Soft_Job (軟體人)作者femlro (願使歲月靜好，現世安穩)時間4年前 (2020/06/02 01:36)推噓6(6推 0噓 3→)

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好久沒來軟體板了先用網頁板寫一下心得我已經進入股市十幾年了等一下用貼文po最近幾個禮拜的對帳單 Jppt的貼手機圖比較快平均一年靠股票期貨美股交易都能年收八位數字講這個不是要炫耀主要是想談談我對AI與程式交易的看法我這幾年也接觸不少關於AI的工程師根據我問到的狀況現在的AI針對股市交易我所聽過世界最頂尖的就是好像去年有出一本自傳的Jim Simons The Man Who Solved the Market: How Jim Simons Launched the Quant Revolution Simons有一個很神秘的基金現在已經Closed只給內部員工買俗稱大獎章他是數學界很有名的人物程式交易和量化交易這種領域他幾十年前就接觸了而且可以說電腦還很落伍的時代半導體還不怎麼快又貴的時代他就在用了但他還是常常使用主觀交易原因是因為很多時候AI弄出來的東西 AI無法說明他的邏輯是什麼所以不選擇採用 Simons認為這種東西無法讓經驗複製日本的股神BNF 總資產據稱超過100億台幣以上本金出發時不到100萬我也沒看到他採用太多量化交易的東西或者程式交易很多人的思考邏輯是我會寫程式所以我再會一點金融就能把程式帶入但這種東西往往是不好用的而且乍看之下什麼都有其實是什麼都沒有更不可能把錢丟進去就會生錢就算會生錢也會發生Simons說的狀況不知道為什麼賺錢也不知道怎麼規避風險這在投資來講是一個很嚴重的問題對AI來說錢賠光了他也不痛不癢但對持有者來說不是開玩笑的我認識蠻多在做Multicharts的人但他們都沒辦法說服我一個最關鍵的核心問題就是有沒有一套真正可以好用的指標就我所知你拿某些指標在一兩年內的期貨程式交易獲利會不錯但是不知道是不是有人一起用或者回測出類似的結果當大家都在用一兩年後指標開始失靈了我曾經跟蠻多工程師開發的選股AI去對戰沒有一個AI能打的短期或許我都會輸打到三個月全部沒有一個AI會贏因為他們懂的東西太少 AlphaGo會贏是因為圍棋的排列組合雖然多但再怎樣棋盤就是那麼大跑完了整個學習過程計算機率就能做出蠻好的決策但股市不一樣影響股市和期貨的東西實在太多了你如果靠AI去預測當初疫情美國有可能大規模感染導致股票爆跌的機率是多少依據過去歷史經驗學習百年都沒見過這樣的狀況美國失業率從4%飆高到高盛預期六月可能到25% 我不相信AI會預測得出來就算他預測的出來他一定不會給這個事件一個很高的機率現在問題來了 AI算出來美國爆發感染100萬人機率 0.0001% 感染10萬人機率98% 感染1萬人紀律99.99% 你有可能拿數千萬去賭爆發感染100萬人嗎? 就算是AI一定也不會推薦你這個黑天鵝事件可能推薦你感染10萬人然後跟橋水一樣做一個風險平價策略然後加槓桿接著死在流動性爆倉華爾街的人在這幾年都在做空波動性上一次死在2018年這一次死在2020年巴菲特2019年的績效連標普500的一半也沒有橋水更是爛到差點變成負的這都是什麼世界級的大師一個是價值投資大師航空股做到停損卡夫食品做到公司出現公司治理問題做量化最有名的Simons後來那本書總結他的作法就是去尋找一些市場的特殊慣性他這做法有點類似以前一個號稱當沖很有名的陳建宏我是覺得蠻值得買來看一看雖然裡面很多方法早已失效後來還出了一本一萬元的書但重點在啟發我認為Simons就類似他的路線他有很多交易上的經驗使用量化程式去回測後有高機率可以獲勝但很多這種交易受限於規模的問題比如股板有很名的Test520 我曾經追蹤他的券商分點學懂他的部分交易模式發現他的方法後積極學習發現這方法會有資金限制因為有些量能過低好賺是好賺但你絕對不能投太多錢不然會發生出貨困難這就可能是大獎章後來為什麼關閉的原因而小獎章的績效都普普管理費又特貴後來期貨那個我記得還收掉了做數據這行的很難做是因為很多數據通通都要錢 Bloomberg terminal一年七八十萬台幣你連去證交所下載券商分點都要$$ 資料是有價的分析技術本身我相信很多工程師會越做越好輪子越來越先進但輪子本身不生產只是工具資料就像汽油有再好的超跑和輪子也要有好的汽油不然就會縮缸工程師有心進入資本市場蠻好的但我覺得AI交易的本身不是重點重點還是理解真正對推動股價有實質影響的東西而這種可能不需要AI 比較需要批次處理需要迴歸分析和背後的金融邏輯不過3490真的也不貴拉股市一跌就算本金不多的人也可能可以上個10次20次了有時候去上一些課好幾萬只有一兩分鐘發生靈感就也可以影響一輩子或創造一個很不錯的靈感鼓勵大家多多看書而且也不要那麼現實只看理財書有時候真的讓你終身獲益無窮的東西往往在你想不到的書裡比如我還蠻喜歡的一本書在怦然之後：關於愛情的16堂課乍看之下與投資完全無關不過因為這本書我蠻懂得當時怎麼站在女朋友角度思考我可以節省大量時間讓他不吵不鬧然後懂得怎麼調適自己的情緒省下來的時間就能做更多的事這當中的連結是當初看書時完全想不到的在這個低利率的時代你只要有點錢能借到不錯的利率 +一個不錯的投資方法和槓桿可能就能在幾年內身價大升級甚至30歲以前就籌到買新北房子的頭期款馬der 寫到最後好像沒寫到什麼重點重點就是: AI要炒股應該還是沒辦法遠不如人聰明講一個就好上市櫃的財報很屌很多都直接掃描上傳PDF 那個光是要搜尋還有改成WORD還是Epub就超難了一堆軟體辨識下來還是要人工改有時候我實在覺得很多科技講得很潮但其實光是把掃描的文件100%的轉成正確的字在word上 google微軟還是什麼世界一流大廠都沒人辦的到吹得跟什麼一樣~ 廢話一堆問一下機械學習跟深度學習有沒有比較簡單易懂的入門書來當作閒暇的興趣好惹最近看到誠品一間一間的倒實在非常難過我的書櫃有超過2000本以上的書自從有了kobo以後 kobo也快速累積到將近500本 Libra H2O容量也不足惹一定都沒有看完不過有空就會一直看順便分享一下宋代八股祖師大儒朱熹的讀書法循序漸進、熟讀精思、虛心涵泳、切己體察、著緊用力、居敬持志看起來屁話六句不過都蠻值得深思我自己認為循序漸進白話點就是每天都要讀嘴巴嘴砲容易讀書慢慢念出進度難不過出了學校就是特別開心不用在讀一堆垃圾喜歡什麼讀什麼讀了以後熟讀精思盡信書不如無書讀了就要思考是這樣嗎? 怎麼應用? 應用後出現了什麼問題? 能時時刻刻應在在生活上的書更好比如在推薦一本神書怦然心動的人生整理魔法這本神書也是一個工程師介紹的幾年前買已經賣到百刷了裡面就是一個字丟只要一年用不到的東西就丟我覺得這個方法真的是超級好超級棒丟了以後人生無罣礙據說他的徒弟是日本Amazon暢銷書我決定簡單的生活：從斷捨離到極簡主義，丟東西後改變我的12件事我看完那本書要丟東西時心理無比的不自在但丟了以後人生斷捨離死了也是被你的家人當垃圾丟掉別人丟不如自己丟要用再買就好丟得越多越激勵你買東西的罪惡感與更能精確地買到好東西書的熟讀精思與這個概念一樣讀熟了我就把書通通捐給圖書館和送給朋友了留著無用第三步虛心涵泳這步教你謙虛所謂真正的謙虛我體會了蠻久什麼叫做自信與自大自信是相信你自己做的到自大是覺得自己很了不起年輕時就覺得都是後者越老越能感受前者書念得越多感受這個世界越深就越覺得生命的偉大與沒什麼而且好像會慢慢懂得感恩與付出這裡面講得是讀書的這種感覺如果你自大覺得自己很多見識高超就慢慢無法體會虛心涵泳所以我前面再談AI可能不能用但後面問有沒有AI的書就是想從心了解一下或許真有可用或者發揚的地方第四步切己體察思考後就要行動落實在生活理財書可能最有機會吧馬上就能驗證一堆書都在胡說八道第五步著緊用力把握時間讀讀讀其實就是重複第一件事情執行力第六步居敬持志注意力集中現代人毛病先把手機關飛航然後才開始做事酒肉朋友與廢物朋友少交如果你過個一兩年兩三年都不換朋友代表你人生境界一直沒有變化我大概兩三年會換一次蠻大的交友圈朋友一直來來去去真正的好朋友不太需要一直膩在一起有時候大家講兩三句話就能還是能體會大家都是知己的感覺又是一堆廢話重點 1.執行力 2.注意力 3.應用力 4.謙虛點就這樣剛好看到前面那篇勾起一點興致有機會大家在一起討論AI的書我看看再分享一下心得 ※ 引述《f496328mm (123)》之銘言： : ※ 引述《xun771111 (~xun~)》之銘言： : : 活動:《用 Python 打造你的 AI 股票交易引擎》業界專家實戰教學，DIY 散戶的股市印鈔機 : : 簡介：市面上唯一結合深度學習與機器學習優勢的股市課程，選股、合理持有比例與個股歸因分析資訊一應俱全，結合 AI 演算與預測優勢，讓股市交易輕鬆省時不費力，現在就善用 AI 股票交易技術，零基礎打造你的高勝率交易策略吧！ : : 價格：7/15 號以前報名享早鳥，單人早鳥票 $3,490 元，多人團報早鳥票 $3,290 元/人。（徵1人一起團報） : : 時間：2020-07-01開課 : : 請站內信聯繫，招到便截止，謝謝！ : : 學習方式：採線上影音課程＋AI 股市交易系統一個 : : 附上活動頁面：https://pse.is/KPY3Y : 我也來分享自己做的東西 : 市面上相關課程，有一半時間，都在教你做爬蟲 : 同樣的資料，為啥每個人都要重複抓一遍? 覺得很沒意義 : 我開發的 FinMind，提供台股各種 data，用 api 形式提供，任何語言都能使用 : 只要發 request 就好 : https://github.com/FinMind/FinMind : https://finmind.github.io/tutor/TaiwanMarket/DataList/ : ------------------------------------------------- : 技術面 : 台灣股價 : 台灣即時股價 : 台灣即時最佳五檔 : 台灣個股PER、PBR資料表 : 每5秒委託成交統計 : 基本面 : 現金流量表 : 綜合損益表 : 資產負債表 : 股利政策表 : 除權除息結果表 : 月營收表 : 籌碼面 : 融資融劵表 : 台灣市場整體融資融劵表 : 法人買賣 : 台灣市場整體法人買賣表 : 股東結構表 : 股東持股分級表 : 借券成交明細 : 衍生性金融商品 : 台股期貨、選擇權即時報價 Info : 台股期貨、選擇權即時報價 : 台灣期貨、選擇權 daily data Info : 台股期貨 daily 交易資料 : 台股選擇權 daily 交易資料 : 台灣期貨交易明細表 : 台灣選擇權交易明細表 : 其他 : 相關新聞表 : 另外也提供美股股價、美國債券殖利率、各國匯率、央行利率、金價、油價、 : 前陣子金融震盪，這些商品占很大一部分影響 : data 陸續增加中，如果有特別想要的 data，可以寄信給我，我優先開發 : ------------------------------------------------- : 資料庫放在雲端，每天定時更新，有問題也歡迎寄信給我 : ------------------------------------------------- : 想做分析的話，kaggle 是個不錯的地方 : https://www.kaggle.com/dgawlik/nyse : 這是紐約證交所的資料競賽 : https://www.kaggle.com/vanshjatana/applied-machine-learning : 這篇寫得不錯，用超過20種 machine learning 方法做分析 : 最後 : 如果要做真實交易， : https://github.com/Sinotrade/Shioaji : 推薦永豐 api ，因為支援 linux 系統，對於程式開發者來說 : linux 相對 windows 穩定，雲端也幾乎都是 linux : 雲端真的很方便，你不用維護機器，不用搞網路 -- Every man for himself and God against them all. -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.43.80.212 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Soft_Job/M.1591033010.A.587.html