Re: [心得] 模擬台股已刪文

看板Stock (股票)作者subpop (尚未通過身分認證)時間11年前 (2015/01/11 15:52)推噓6(6推 0噓 8→)

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※ 引述《circlelee (悟多)》之銘言： : http://ppt.cc/M48G : 你只要隨便動一下隨機亂數就會變就會出現不同的走勢圖 : 程式很簡單 100*(1.069-0.931的隨機亂數) 重複疊代1000次所形成的走勢圖 : 你會發現跟股市的走勢十分類似，真假莫辯 : 你要什麼走勢圖都有 : 飆股少不了，飆到10倍 20倍都可能，跌到個位數字也有很多 : 統計出來的最後1000次的價位 : 非常有趣有7成以上的機會會低於100 3成高於100 : 數字亂跳的很厲害 : 不知是否有神人可以幫算一下期望值 : 另一個讓我非常驚訝的地方就是 : 你用傳統畫趨勢線的方式來做技術分析 : 竟然似乎也有所幫助 : 突破壓力線買進方法竟然詐看下好像很有道理 : 但是但是，這是隨機亂數耶!!!! : 由此我可以確定一點 : 飆股根本不需要籌碼集中 : 隨機亂數也會出現一堆飆股 : 若有人懂chaos 碎形的概念又會跑數值程式的話 : 請跟我連絡我很想畫張碎形圖出來 : 就是橫座標是重複疊代的次數比如從1 10 100 500 1000 2000 3000， : 縱坐標是價位值 : 可惜我不會跑數值程式不然應該是非常有趣的碎形圖。 : 由這樣的結果我認為股市是可以由隨機走勢來模擬我絕對同意 : 但這也不代表股市走勢就是完全隨機的雖然看起來很像隨機。 : 這更支持我的信念交易聖盃的信念買點完全不重要 : 重要的是操作方法、資金控管。股價的變化是不是隨機的這個假設很有趣以歷史資料來驗證確實相當接近隨機亂數 (更正確來說應該是接近log normal分配+黑天鵝) 但是股價為什麼會漲或跌基本上是受基本面、資金籌碼面的驅動統計數據告訴我們的是這些基本面資金籌碼面「趨動完之後的結果」對我們要做買進賣出的決策其實沒有太大幫助基本面資金籌碼面的分析是為了抓住「未來的驅動」而技術面分析則是因為「價格走勢會反映出過去與未來的一切資訊」 (包含你我甚至連外資都不知道只有具有影響力的大戶才知道「內線」) 所以透過技術面分析也是為了鑑古知今去抓住未來的走勢而原PO的想法則是「忽略一切的資訊」想透過一個固定的演算邏輯(操作方法、資金管理)在市場隨機變動的假設下可以長期獲利是一種內部控制的分析機制而不是基本資金籌碼技術面那種受制於「外部控制」的傳統分析機制股價變動 → 某個黑盒子演算邏輯 → P&L (操作方法、資金管理) 只要去調整黑盒子內的演算邏輯就會產生不同的P&L曲線這想法蠻有趣的很像程式交易的演算法要驗證黑盒子好或壞的方法也蠻簡單的用MC就可以回測得到黑盒子產生的P&L曲線長怎樣了不過以原PO所提的操作方法/資金管理這層面的想法在板上的確是比較少看到討論例如停利30%+停損10%的P&L曲線會長怎樣? 移動停損5%/10%/20%又會長怎樣? 逆勢加碼還是順勢加碼對P&L曲線有正向幫助? 這些都是有趣的議題 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 27.147.19.37 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1420962745.A.5C0.html