Re: [心得] 模擬台股已刪文

看板Stock (股票)作者tompi (大波動)時間11年前 (2015/01/13 17:00)推噓6(6推 0噓 5→)

留言11則, 7人參與討論串9/10 (看更多)

※ 引述《circlelee (悟多)》之銘言：看到您的模式不禁讓我覺得我也許想太多了在下常用模式 http://ppt.cc/4Zqd 為何要模擬股價!? 一般人不會吃飽撐了跑去這樣幹，因為吃力不討好。因為一個重要的原因--- > 一個策略必須測試，必須檢定。其實這在產業類似的東西做很多，例如結構破壞測試與爆炸等(舍弟搞爆炸的) 但在金融上有金融上的做法，但目前金融序列的作法愈來愈與物理相關。不過理工相關的作法與金融序列上的做法目前還是有點不同。股市或是商品走勢迄今在時間數列上普遍被認為有 1.自我相關 AR 2.殘差修正 MA 的現象因此才會出現類似鬱金香狂熱的現象 http://ppt.cc/hccF 這在隨便的隨機變數下是沒有辦法解釋的，狂漲然後狂跌乾淨俐落。而股市迄今100多年例如 SP500 http://ppt.cc/ow4Y (圖出:席勒教授網站) 漲幅多達400多倍，指數的表現與美國立國迄今的經濟壯大有著非常顯著的關係與代表性如果未來股市趨勢隱含國家的經濟成長，則可預測的部分就可以估得出來這也是先前版友說的漂移項，或是可解釋的部分。那甚麼是隨機的部分? 白話講:盡可能把可解釋的部分抽離出來剩下的部分。例如: 1.自相關的部分 2.殘差修正的部分 3.變異數異質性 4.星期效應 5.結算效應 6................. 7.看真多。所以單就1,2 兩個就可以部分描述每日報酬與前一日、兩日、...N日的關係。愈是飆股自相關愈強烈，反之若像中華電信之類的MA就會比較多。所以每一種類型的股票模式都不一樣，國家股市也不盡相同。上述盡可能估計完才是亂數進場，且目前為止較上手的模式應該用隨機布朗運動模式來做。既然都要模擬股市了，那些頭尖頂，支撐壓力的就放在心上就好了。因為改變市場的的既不是頭尖頂，也不是支撐壓力。而是"資訊"，且資訊的好壞與強度才是改變價格的原因。而資訊又區分可預期及非預期資訊，而非預期資訊的研究才是所有人投注心力所在。版友說的那本書有中文版"讓證據說話的技術分析 (上) (下) 建議閱讀。最後如果您有用的發現就不要公開了。因為有價值的發現是不應該公開的，除非想開課。 : 這回我設定 : 常誤平均值 1.0005 : 標準差 0.03 : 100*(常誤)疊代一千次 : 這樣比較不會太劇烈，滿類似一些台股的中大型穩健股 : http://ppt.cc/Ewik : 由於平均乘的值略為的大於1 所以差不多有一半以上的圖最後都能>100 : 很像是一個多頭市場，雖然沒有太多大飆的股，不少股也是有漲到一倍以上 : 仍然也是有一些股，往下腰斬。 : 我跑了很多圖，拮取幾張來說明趨勢線的作用 : 請大家好好看第一張圖 : 在資料點3百多的時候，突破了紅色的趨勢線，價位200出頭 : 之後一路上升至4百 : 之後4百又折返到300數次，形成了著名的頭肩頸 : 在盤頭盤了150左右的天數，跌破頸線 : 一路由最高點400跌回200(前支撐) : 之後就形成長期200-300的箱形整理 : 各位！麻煩仔細想想，難道你不覺得驚訝嗎？ : 我這是用隨機代疊跑的耶，為什麼跟真實股價的技術線形，幾乎十分類似？ : 誰能給我解釋？？？ : 說支撐有支撐、說跌破有跌破，穩定後陡升、頭肩頸跌破狂洩 : 根據這樣的線形圖，我敢說股價絕對有隨機的因素，誰能反駁我？ : 因為真實股價也是這樣子，有支撐、有壓力、有突破、有跌破。 : 真實股價一定不是完全隨機，但絕對無法排除有隨機因素存在。 : 很多學者試著用人類心理去解釋支撐、壓力 : 我說這是錯的！ : 因為隨機也是這樣子，隨機不是人類心理，隨機沒有長眼睛，照樣如此！ : 為什麼不說，這是隨機疊代的一種亂中有序的現象呢？ : 誰能跟我辯論？ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 210.61.151.146 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1421139650.A.B6B.html ※ 編輯: tompi (210.61.151.146), 01/13/2015 17:01:40

推

circlelee

01/13 17:06, , 1^F

01/13 17:06, 1^F

在下一般般啦! 知道這些也不見得變成億萬富翁。同樣的很多億萬富翁也不知道這些東西。開頭也是希望有個起碼的開始，但是我們都必須謙卑的認為我們不知道的比之知道的多非常多。而我們汲汲營營去研究分析(用任何方法)不是去證明我們能賺錢，而是去想辦法拒絕我們可能會輸錢破產的下場。 -------------------------------------------------------------------------- 引用台大文章”波色子的故事：「錯誤」機率如何打破巨觀世界的物理規則” “原來不同於古典物理學的「完美世界」，物理學家們發現在微觀世界裡並沒有絕對正確的數值，對一個量子系統作單個測量，在原則上不能得到精確結果，只能獲知某種結果的機率。換言之，量子力學測量有著不可精確的預期性或隨機性。對於量子力學這樣的特性，正統派的量子力學物理學家相信這就是微觀物理系統不同於巨觀世界的規則，但以愛因斯坦為代表的少數非正統派卻因不相信客觀物理世界會有隨機性或不可精確預期性，而認為目前的結論僅是因為物理學家對這個系統的認識仍不完備所導致。所以愛因斯坦強調「上帝不會擲骰子」，正是因為他無法接受量子世界的「機率論」” -------------------------------------------------------------------------- 所以股市不是存然的隨機，但未竟之處絕對比物理界能了解更多更多，相信這也是目前認識不完備所致。我們目前所做的一切不過是希望賺多賠少罷了。