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Re: [心得] 模擬台股

看板Stock (股票)作者 (悟多)時間11年前 (2015/01/12 15:48), 11年前編輯推噓26(26推 0噓 95→)
留言121則, 20人參與, 最新討論串6/10 (看更多)
這次的模擬更加有趣 分成三種模式來比較 100 (隨機常誤) 疊代一千次 常誤 標準差皆為=0.033 平均=1.001 1 0.999 http://imgur.com/GvtytAN
http://ppt.cc/3oET 你會發現在1.001的平均漲幅中 出現了不少隻漲幅逾倍的大飆股，當然也是會有跌趴的 但這在組中，大漲的比例較高 平均漲幅為1的組，大漲的機會就比前組還低 基本上跌的比漲的還厲害一點 因為數學上乘冪的關係，雖然是常誤，但乘下去的結果 往下的機會多 就像若有一隻股，每天漲停跌停漲停跌停，最後股價也是往下 第三組 平均漲幅為0.999 這組跌趴了，大跌的股一堆。要大飆的機會很低。 這就是chaos的厲害之處，對參數值非常敏感，只差了0.1% 最後的結果差異非常大。 這說明什麼？ 1 雖然是用隨機常誤的模擬，趨勢線的技術分析似乎仍有效 ? 你可以看到第一張圖，在破壓力線後，一路飆升 這點我還在參透其原因，chaos的亂中有序？ 但這是隨機誤的疊代，數字是沒有眼睛的 我稱之為抓狂的疊代，隨機群聚起來，狂拉。 2 平均漲幅就代表多頭或是空頭，在多頭時，平均乘的漲幅>1 意思就是漲的機會，大於跌的機會 如果是空頭時平均乘的漲幅<1 這會滿恐怖的，一堆股會趴死 3 買股票就要買，往上突破壓力線的股，因為如果真的買的張數多於賣 形成系統往上的推力，那就飆了 當然也可能假突破，停損要設好即可 4 重要的觀念就是跌的快砍，漲要續抱。 如果你買的一隻股，有形成系統性的往上推力，讓常誤平均值>1 飆下去真的獲利不少。 那麼系統性的推力，要看什麼呢？ 當然就是基本面了！ 總結的意義就是：找常誤>1 靠基本面 以及上升趨勢線 突破壓力線買進 若壓力線已突破的穩定上升的股，就隨機買 沒關係 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.220.119.2 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1421048913.A.3BE.html
推
01/12 15:51, , 1F
大大要不要再做一個靠基本面的相關性
01/12 15:51, 1F
→
01/12 15:58, , 2F
大大可以在跑數據前先隨機決定
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01/12 15:59, , 3F
平均取<1、>1、=1多這個參數呢
01/12 15:59, 3F
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01/12 16:01, , 4F
或是做一個累計數數 比如說
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01/12 16:02, , 5F
當系統數據來到第100筆資料重新決定平均要取多少
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推
01/12 16:05, , 6F
有趣
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推
01/12 16:11, , 7F
有意義!
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※ 編輯: circlelee (61.220.119.2), 01/12/2015 16:15:25
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01/12 16:16, , 8F
我把三組各跑十張圖 放到連結裡 你們自行看看
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推
01/12 16:17, , 9F
這三種的差別就是drift term啊 問題是drift term
01/12 16:17, 9F
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01/12 16:18, , 10F
又不是constant 如果drift term也是random
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01/12 16:19, , 11F
做這些simulation path一千萬次也沒屁用啦
01/12 16:19, 11F
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01/12 16:21, , 12F
你的這些東西連40年前的Black-Scholes邊都沾不上
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01/12 16:22, , 13F
拿去學術界present 大概被釘在白板上 challenge到爆
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01/12 16:24, , 14F
只是很簡單的模擬，了解股市系統的一些潛在規則
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然後對操作 有些更為深刻的認識
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01/12 16:25, , 16F
你推導結論的邏輯很怪 更何況只是拿幾張特定的模擬
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01/12 16:25, , 17F
並不是要"預測"股票 而是找出潛在的規則 幫助操作
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01/12 16:26, , 18F
這應該要跑chaos的數值分析 更大量的分析
01/12 16:26, 18F
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01/12 16:26, , 19F
但我沒數學軟體可用 不然我非常有興趣跑大量分析
01/12 16:26, 19F
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01/12 16:27, , 20F
圖表就開始說自己想說的故事 以為發現了什麼大發現
01/12 16:27, 20F
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01/12 16:27, , 21F
重點 還是知道這些 要能來幫助操作才是
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01/12 16:28, , 22F
加油
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01/12 16:28, , 23F
對我來講 我是滿驚訝的 簡單的疊代 就可模擬走勢
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01/12 16:30, , 24F
走勢是市場"trade"出來的結果 不是"simulate"出來的
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01/12 16:30, , 25F
走勢為什麼會長這樣 是因為不同資訊/因素的驅動
01/12 16:30, 25F
推
01/12 16:31, , 26F
有動手還是得鼓勵啦! 其實這在GBM很早就有了。另外
01/12 16:31, 26F
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01/12 16:31, , 27F
是沒錯，但簡單疊代模擬的走勢圖 竟然跟真實走勢
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01/12 16:31, , 28F
變異數(標準差)已經被證明是異質性非恆定，還有就是
01/12 16:31, 28F
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01/12 16:32, , 29F
非常類似，似乎存在 壓力、支撐~~~
01/12 16:32, 29F
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01/12 16:32, , 30F
飄移項與殘差項有時會跑來跑去，通常可以用較低階的
01/12 16:32, 30F
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01/12 16:33, , 31F
時間尺度去做，做到更小就是到毫秒等級了
01/12 16:33, 31F
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01/12 16:35, , 32F
anyway還是謝謝各位的指導，以及板主m文，謝謝喔~
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01/12 16:35, , 33F
您的簡單迭代離"真實"差很遠喔，其實混亂中的"秩序"
01/12 16:35, 33F
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01/12 16:36, , 34F
要想辦法找出來，才會跟"真實"摸上一點點邊
01/12 16:36, 34F
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01/12 16:36, , 35F
秩序有啊 就是趨勢線~~~~
01/12 16:36, 35F
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01/12 16:37, , 36F
每隻飆股都有 類似 平穩期後突破飆升
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01/12 16:37, , 37F
您覺得台股與SP500 "看起來"一樣嗎?如果相同趨勢下
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01/12 16:37, , 38F
再來就是 基本面 它能夠產生 系統的推升力
01/12 16:37, 38F
還有 43 則推文
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01/12 16:59, , 82F
然後用你所謂的"壓力線操作方式"去做模擬操作
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01/12 16:59, , 83F
我只是先假設 趨勢線的功用 這點 我還在參透中
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01/12 16:59, , 84F
不過重點是你到底是要學術研究還是拿來交易，這會讓
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01/12 16:59, , 85F
你做的研究方向差很多
01/12 16:59, 85F
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01/12 17:00, , 86F
不用多 大概做個10.20條路徑你就知道壓力線操作有
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01/12 17:00, , 87F
那你只取這個數量的樣本就說可以說明，只是fitcurve
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01/12 17:00, , 88F
沒有用 因為你都只是看到全圖 然後覺得"似乎"可用
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01/12 17:02, , 89F
因為在數值裡 趨勢 沒有意義
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推
01/12 17:02, , 90F
要是解讀數據的方式是fitcurve，我覺得基本思考就已
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01/12 17:02, , 91F
經走錯方向了
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01/12 17:03, , 92F
隨機對市場最困難的點就是在於"你看不到後面的走勢"
01/12 17:03, 92F
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01/12 17:03, , 93F
但實際的股價中 股民的心理 趨勢似乎有種魔力
01/12 17:03, 93F
推
01/12 17:07, , 94F
所以很多人愛追漲停啊
01/12 17:07, 94F
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01/12 17:09, , 95F
anyway謝謝各位的意見 我再思考 有新想法再分享
01/12 17:09, 95F
推
01/12 17:14, , 96F
曾經我以為計量是交易聖盃。結果不如一條均線。
01/12 17:14, 96F
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01/12 17:16, , 97F
一直比心力放在專研“輔助工具”似乎不是唯一解
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推
01/12 17:16, , 98F
01/12 17:16, 98F
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01/12 17:17, , 99F
自己一些感想版大不要在意
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01/12 17:21, , 100F
A大那個很好玩，很多人拿來打技術派的臉
01/12 17:21, 100F
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01/12 17:26, , 101F
其實技術分析沒有不好。只是不要倒果為因就好。技術
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01/12 17:26, , 102F
分析是很有用的輔助工具
01/12 17:26, 102F
推
01/12 17:27, , 103F
原po模擬了半天 方向應該往資金控管走
01/12 17:27, 103F
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01/12 17:27, , 104F
不是把重點放在統計的模擬分佈
01/12 17:27, 104F
推
01/12 17:28, , 105F
那個GAME有趣，不過設計錯誤。所以結果也無效。
01/12 17:28, 105F
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01/12 17:29, , 106F
chartgame很真實的 哪來設計錯誤
01/12 17:29, 106F
推
01/12 18:08, , 107F
Chartgame不是有說明是隨機拿S&P500某段交易來測試
01/12 18:08, 107F
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01/12 18:19, , 108F
大概很多人譙不能控制進出場點吧 但那才是最實際的
01/12 18:19, 108F
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01/12 18:30, , 109F
我也覺得chart沒啥問題 神人有要解釋嗎
01/12 18:30, 109F
推
01/12 19:29, , 110F
chartgame 沒問題
01/12 19:29, 110F
推
01/12 19:40, , 111F
那遊戲沒什麼問題啊 只是技術線圖要融入人性才有用
01/12 19:40, 111F
推
01/12 20:19, , 112F
有實驗的精神很好，但前是假設錯誤~~零分
01/12 20:19, 112F
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01/12 20:20, , 113F
鬧劇一場，荒唐至極~~
01/12 20:20, 113F
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01/12 20:22, , 114F
你的隨機根本是亂套
01/12 20:22, 114F
→
01/12 20:22, , 115F
試問大漲大跌跟小漲小跌的機率是否相同???
01/12 20:22, 115F
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01/12 20:49, , 116F
我是用常誤呀
01/12 20:49, 116F
→
01/12 21:41, , 117F
擲硬幣好多次,總是會有連續正面, 隨機當然也會阿
01/12 21:41, 117F
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01/12 21:43, , 118F
你隨機1000次,然後跑10000組,把最後的結果統計起來
01/12 21:43, 118F
→
01/12 21:44, , 119F
大概也看到一個常態分布結果,只是中心依照設定而變
01/12 21:44, 119F
推
01/12 21:49, , 120F
然後也都會有大波動的, 因為本來就可以偏離標準差
01/12 21:49, 120F
→
10/12 19:27, , 121F
推
10/12 19:27, 121F
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Re: [心得] 模擬台股
circlelee
11年前, 01/12
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[心得] 模擬台股
circlelee
11年前, 01/11
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