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Re: [新聞]【2/6瞬間破產】期貨大屠殺慘賠40億!!!!!!

看板Stock (股票)作者 (天天)時間5年前 (2018/09/07 19:32), 5年前編輯推噓38(40推 2噓 65→)
留言107則, 44人參與, 5年前最新討論串2/7 (看更多)
剛剛在八卦版的文章，請容許我到這邊再發一次。 https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1536308039.A.926.html 我沒有要幫那些慘賠的人講話，所以我用詞也盡量中性了， 只是把那天發生的事情，以及值得注意的現象再講一次而已。 其實2/6之後已經很多文章有討論了XD ---------------------------- 據我所知，那天大賠的大多是選擇權賣方， 選擇權賣方的定位是： 1.勝率非常高，但是一次只賺幾% 2.輸一次可能傾家蕩產 所以很多過來人都說要玩選擇權可以，千萬不要當賣方。 因為人是貪心的，你看到勝率高，每次只賺一點，很容易就會越壓越大， 最後就一次被抬出去。 另外一件事是，當天的情況其實滿特殊的。 當天很多被抬出去的選擇權賣方其實方向是看對的， 也就是說，他們當天應該是要是賺錢的。 但是因為市場中的其中一些人，使用了雙賣的策略，就是同時做多又做空， （同時做多又做空，這句話我後來想想，有點說錯， 應該是同時希望不漲，也希望不跌，平盤賺最大） 結果當天做多的部位虧錢，做空的部位賺錢。 做多的部位因為虧太大，券商就強制把多空同時平倉。 這時候問題出來了，這些人買的衍生性商品，流動性特別差， 所以大量的券商強制平倉，就把交易量很少的商品買到漲停了。（多空都被買到漲停） 結果買到漲停之後，一堆原本做空的賣方，方向明明是看對的， 保證金就因此不足，就也被券商強制平倉了， 因此引發更大的連鎖反應，大家都在被券商強制平倉。 所以當天就出現了一個奇景...... 選擇權多空同時漲停，除了當天才入場的賣方，其他的散戶賣方全死。 然後當天才入場的賣方就賺翻了，賣了一堆漲停的call。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 59.124.123.241 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1536319925.A.8C8.html
→
09/07 19:34, 5年前 , 1F
長期來講 賣方才是贏多的
09/07 19:34, 1F
推
09/07 19:37, 5年前 , 2F
本小就做買方，你本小還要做那麼多口當賣方，不就貪得無
09/07 19:37, 2F
→
09/07 19:37, 5年前 , 3F
厭
09/07 19:37, 3F
推
09/07 19:39, 5年前 , 4F
政府不敢查是那些人未卜先知剛好進場
09/07 19:39, 4F
推
09/07 19:42, 5年前 , 5F
靠多空漲停這麼屌
09/07 19:42, 5F
推
09/07 19:46, 5年前 , 6F
造市的那兩家大券商自營單位躲著不出聲
09/07 19:46, 6F
推
09/07 19:46, 5年前 , 7F
賣遠的選擇權還做幾百萬，我覺得死好了
09/07 19:46, 7F
所以，我覺得最好的自保就是不要玩流動性不足的商品。 會發生什麼事都不知道QQ
→
09/07 19:47, 5年前 , 8F
基本上造市怕危險不造情有可原，雖然有義務問題，但是
09/07 19:47, 8F
→
09/07 19:47, 5年前 , 9F
下去撿骨這行為就很有問題
09/07 19:47, 9F
推
09/07 19:47, 5年前 , 10F
安分守己好好做人吧，從小長輩們就耳提面命，買股票不融資
09/07 19:47, 10F
→
09/07 19:47, 5年前 , 11F
，不要玩期貨，運氣好能開跑車住豪宅，運氣不好家破人亡斷
09/07 19:47, 11F
→
09/07 19:47, 5年前 , 12F
手斷腳
09/07 19:47, 12F
推
09/07 19:48, 5年前 , 13F
看了就覺得很舒壓
09/07 19:48, 13F
※ 編輯: opthr1215 (101.11.16.16), 09/07/2018 19:50:31
推
09/07 19:49, 5年前 , 14F
推 分析的很好
09/07 19:49, 14F
推
09/07 19:53, 5年前 , 15F
真的就是流動性不足的風險
09/07 19:53, 15F
推
09/07 19:57, 5年前 , 16F
重點的確是流動性問題 券商本來就該負責造市
09/07 19:57, 16F
※ 編輯: opthr1215 (101.11.16.16), 09/07/2018 19:57:53
→
09/07 19:58, 5年前 , 17F
說難聽點 券商早就有自動交易程式吃價差
09/07 19:58, 17F
→
09/07 19:58, 5年前 , 18F
那天是不是故意把程式關掉造成流動性不足?
09/07 19:58, 18F
推
09/07 20:00, 5年前 , 19F
本金不夠厚別當莊
09/07 20:00, 19F
推
09/07 20:05, 5年前 , 20F
願賭服輸啦~之前當賣方爽賺權利金的時候怎都沒出來靠北制
09/07 20:05, 20F
→
09/07 20:05, 5年前 , 21F
度有問題
09/07 20:05, 21F
推
09/07 20:07, 5年前 , 22F
一堆自營商 爽爽掛高賺現成的
09/07 20:07, 22F
推
09/07 20:09, 5年前 , 23F
願賭服輸，賺的時候怎不去抗議
09/07 20:09, 23F
→
09/07 20:14, 5年前 , 24F
不造市穩住部位就算了 如果還聯合大戶一起坑殺那就..
09/07 20:14, 24F
→
09/07 20:15, 5年前 , 25F
當天還有個很大的問題，造市商無造市
09/07 20:15, 25F
→
09/07 20:16, 5年前 , 26F
反正只想酸輸錢活該的 也不想搞懂這個問題出在哪
09/07 20:16, 26F
→
09/07 20:16, 5年前 , 27F
平時享一堆權利和福利，卻不盡造市的義務
09/07 20:16, 27F
推
09/07 20:18, 5年前 , 28F
本金不夠不要學人作莊
09/07 20:18, 28F
→
09/07 20:19, 5年前 , 29F
那B850P S800P算不算做莊？
09/07 20:19, 29F
→
09/07 20:20, 5年前 , 30F
芭樂價其實也不是沒發生過 只是之前都只錶到幾個人XD
09/07 20:20, 30F
→
09/07 20:20, 5年前 , 31F
這次一次錶的人可就多了
09/07 20:20, 31F
推
09/07 20:21, 5年前 , 32F
所以是0206之後，大家才恍然大悟台灣的券商造市流動性有
09/07 20:21, 32F
→
09/07 20:21, 5年前 , 33F
問題嗎...
09/07 20:21, 33F
推
09/07 20:22, 5年前 , 34F
我也知道問題在哪啊 地方媽媽也知道有風險啊 還是要笑
09/07 20:22, 34F
→
09/07 20:22, 5年前 , 35F
她們消貪輸死活該
09/07 20:22, 35F
→
09/07 20:22, 5年前 , 36F
如果已經知道造市機制差還下去玩，那這要怪誰？
09/07 20:22, 36F
還有 31 則推文
推
09/07 21:21, 5年前 , 68F
因為券商本很粗 顆顆
09/07 21:21, 68F
推
09/07 21:21, 5年前 , 69F
券商保護債權本來就天經地義 誰管你用什麼策略阿
09/07 21:21, 69F
推
09/07 21:24, 5年前 , 70F
樓上有人怨氣很深，看來只能去下SP500期權了XD
09/07 21:24, 70F
推
09/07 21:24, 5年前 , 71F
那下次不平結果真的跌了是不是又要哭券商殺人
09/07 21:24, 71F
→
09/07 21:25, 5年前 , 72F
這種就擺不平的
09/07 21:25, 72F
→
09/07 21:31, 5年前 , 73F
對賭的東西 誰管你什麼芭樂價蘋果價
09/07 21:31, 73F
推
09/07 21:33, 5年前 , 74F
保證金不夠多...結案，又押好押滿
09/07 21:33, 74F
推
09/07 21:54, 5年前 , 75F
自以為萬無一失 偏偏就是被市場修理了
09/07 21:54, 75F
推
09/07 21:57, 5年前 , 76F
投資有賺有賠，沒什麼好同情的
09/07 21:57, 76F
→
09/07 22:44, 5年前 , 77F
我是不太懂選擇權規則…雙賣那段正常邏輯是賺錢跟賠
09/07 22:44, 77F
→
09/07 22:44, 5年前 , 78F
錢部位都會被強制平倉嗎？
09/07 22:44, 78F
推
09/07 22:46, 5年前 , 79F
推
09/07 22:46, 79F
→
09/07 22:47, 5年前 , 80F
正常邏輯是有一邊會歸零 權利金99.9%入袋 另一邊漲停
09/07 22:47, 80F
→
09/07 22:48, 5年前 , 81F
如果補夠錢 就算該邊漲停被關廁所 也不會被砍倉
09/07 22:48, 81F
→
09/07 22:48, 5年前 , 82F
但是那天就是有人 單邊準備足夠擋漲停的錢 一樣被砍
09/07 22:48, 82F
推
09/07 22:49, 5年前 , 83F
流動性充分的期權市場,會反映現貨價格,買賣權都漲停
09/07 22:49, 83F
→
09/07 22:49, 5年前 , 84F
為什麼?因為兩邊不管先砍後砍都斷開鎖練 把你嘎到砍倉
09/07 22:49, 84F
→
09/07 22:50, 5年前 , 85F
真的是改寫教科書了~~
09/07 22:50, 85F
→
09/07 22:51, 5年前 , 86F
那天就是即使有準備單邊漲停被嘎風險的賣方 一樣被錶
09/07 22:51, 86F
→
09/07 22:53, 5年前 , 87F
連作價差的 一樣斷開鎖練被錶
09/07 22:53, 87F
→
09/07 22:54, 5年前 , 88F
我是認為程式根本就鎖定+知道你的部位怎樣會最快爆倉
09/07 22:54, 88F
→
09/07 22:56, 5年前 , 89F
所以說這真的很有鬼 根本不是什麼願賭服輸而已
09/07 22:56, 89F
推
09/07 23:04, 5年前 , 90F
教科書…教科書有教過沒賺錢的公司會噴出嗎？
09/07 23:04, 90F
推
09/08 00:08, 5年前 , 91F
怎麼有人覺得是保證金不夠的問題
09/08 00:08, 91F
推
09/08 00:52, 5年前 , 92F
作空的賣方是賺 但他做多的單是賠大錢吧
09/08 00:52, 92F
→
09/08 01:04, 5年前 , 93F
會坐牢，才會怕啦
09/08 01:04, 93F
→
09/08 01:04, 5年前 , 94F
不然十年後還是有機率發生
09/08 01:04, 94F
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09/08 01:14, 5年前 , 95F
10萬作一口的確會沒事啊
09/08 01:14, 95F
→
09/08 02:08, 5年前 , 96F
不是有本金97萬卻賠2000萬 你覺得她如何操作可以賠這麼多
09/08 02:08, 96F
→
09/08 02:08, 5年前 , 97F
更不用說策略了 保證金不夠吧
09/08 02:08, 97F
推
09/08 02:20, 5年前 , 98F
基本上會說死好的 應該都不懂這商品
09/08 02:20, 98F
推
09/08 04:30, 5年前 , 99F
裡論上當天壓錯邊的賠錢 但那天就是見鬼啦
09/08 04:30, 99F
→
09/08 04:52, 5年前 , 100F
壓錯邊賠錢就算了 押對邊跟壓錯邊 同時被關廁所才慘
09/08 04:52, 100F
噓
09/08 15:36, 5年前 , 101F
還在講保證金不夠的也是根本不懂
09/08 15:36, 101F
→
09/08 15:37, 5年前 , 102F
那些是借來的錢 所以才會賠那麼多
09/08 15:37, 102F
→
09/08 15:37, 5年前 , 103F
就是錢不夠才會用這種槓桿玩法 那還有錢補
09/08 15:37, 103F
噓
09/08 23:04, 5年前 , 104F
樓上不是有人把保證金漲跌停的錢都先放進去了嗎..這樣也被
09/08 23:04, 104F
→
09/08 23:04, 5年前 , 105F
砍..。先說我不懂這商品
09/08 23:04, 105F
推
09/09 00:13, 5年前 , 106F
09/09 00:13, 106F
推
09/14 09:46, 5年前 , 107F
贏了當然是我英明神武 輸了政府要負責
09/14 09:46, 107F
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