[心得] 期貨當日交易與未平倉的整理
小弟分享一下自己資料判讀方式 僅供參考 至於合不合理 自行判斷
選擇權判斷方式 是金額除/口數=還原權利金
再以權利金逼近最近期成交量最大的履約價來判斷 可能的成交部位
若遠期成交量異常 這樣的判斷方式即會失效
期貨 同樣是以金額/口數=買進賣出的價格
如上 若遠期成交量過大 判斷就會失效
***重要:
這只是粗略估算
個人認為這只能讓你判斷法人的可能交易部位 不是讓你拿來判斷行情的
其中未平倉中期貨 外資固定長期持有空單2萬多口 以及自營商長期持有多單1萬多口
這原理很像VIX持倉的概念 會不斷的轉倉 並不適合拿這個來判斷行情
檔案來源
https://macroscale.blogspot.com/2021/07/blog-post.html
如圖
https://i.imgur.com/KYmpU7A.png
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.250.6.78 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1625658505.A.DE1.html
噓
07/07 19:52,
4年前
, 1F
07/07 19:52, 1F
個人看解析沒問題 你要不要檢查你自身設備的問題?
※ 編輯: epson5566 (111.250.6.78 臺灣), 07/07/2021 19:55:28
推
07/07 19:58,
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