Re: [心得] 正二動態槓桿簡易檢查表
VT剛剛出了正二，就也來計算一下他的成本吧！
VT
指數年均報酬 9.92%
五年標準差 16.41%
WLDU VT正二
https://i.mopix.cc/01ueaq.jpg
成本結構
單位曝險管理費 0.75/2=0.375
SOFR 3.64
SWAP spread 0.6
交易摩擦 0.15
總費用 4.765%
計算布朗幾何
2*0.0992 -
0.5*2*2*0.1641*0.1641 -
（2-1）*0.04765
=0.0969
兩倍報酬 19.84%
波動耗損 5.385%
槓桿成本 4.765%
預期報酬 9.69%
在當下美國高利+全球高波動的情況下，預期報酬比原型還差！不用計算最佳槓桿率了。
這個產品要等美元低利才有利差交易的空間，目前絕對不適合買。
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.218.150.78 (臺灣)
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※ 編輯: onekoni (49.218.150.78 臺灣), 03/11/2026 23:59:50
※ 編輯: onekoni (49.218.150.78 臺灣), 03/12/2026 00:00:04
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