Sequential pay CMO
看板CFAiafeFSA (精算師/基金經理人/銀行家)作者sundancer (複雜交錯的情緒)時間16年前 (2009/05/30 10:31)推噓0(0推 0噓 0→)留言0則, 0人參與討論串1/4 (看更多)
想請問一下有關Sequential pay CMO的問題
在書上看到 (CFA curriculum Volume 5 p486 27題)
Sequential pay CMO 中的Accural Tranch 對 prepayment rate 沒有影響
但是據我所認知的Accural Tranch的概念 他不是扮演著最後才收取利息本金之角色
因此可以減少前面幾個tranch的Extension Risk 而自己則會暴露在Extension Risk中
這樣為什麼會對prepayment rate沒有影響呢?
謝謝
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 59.115.19.106
※ 編輯: sundancer 來自: 59.115.19.106 (05/30 10:35)
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