PTT職涯區 / CFAiafeFSA (精算師/基金經理人/銀行家)

Re: [請益] 投資財工所的價值

看板CFAiafeFSA (精算師/基金經理人/銀行家)作者 (嘻)時間11年前 (2014/01/10 16:03), 編輯推噓3(3推 0噓 42→)
留言45則, 6人參與, 最新討論串8/9 (看更多)
→ VENIVERSUM:desk quant呢?做algo trading Front desk quant:工作的重點本來就是偏前臺交易吧, 重點還是交易要能賺錢,當然如果志向是這個方向就沒啥問題 因為你還是真槍真刀在市場搏殺,好就全撈,不好就走人 重點在可以賺錢,不是model寫的好不好 algo trading:個人感覺已經偏資工,重視的是交易系統的速度與穩定 感覺跟傳統財務工程的方向不太一樣,不過我不熟悉這塊 人力需求大不大前景好不好我就不太知道 心得補充 我覺得2008金融風暴是一個很大的分水嶺 2008以前公司內部大家至少會尊敬一下Quant, 畢竟那是一個產品越複雜越受歡迎的時代,CDO、CDO^2、一堆奇奇怪怪的連動債 這些產品的架構與model, trader可能還有一知半解，sales可以說是幾乎不懂 但因為市場需求極大，所以大家需要Quant來進行分析研究與建構工作, 甚至需要協助trader進行交易.好的Quant的價值自然很高, 雖然分不到最大的分紅（trader與sales還是要先吃掉一大塊） 但總還是有點東西可以分 08年之後 大家發現其實model與現實世界差太多了 （其實我覺得很多人只是假裝現在才發現, 因為裝笨的好處就是可以把責任推給以前那個自認為自己很聰明的quant ：都是他的錯！！他只會一些不符合現實世界的象牙塔model！！ quant幫人數完鈔票,還要負責背鍋及被取笑） 現在產品回歸簡單化標準化已經是趨勢，複雜產品的市場規模大幅的下降， 自然不怎麼需要Quant，不論是數量上還是需要提供的薪資上，這是世界趨勢 以後會不會有回來的一天，我是有些悲觀 不是說市場不會有新的投資泡沫， 而是與財務工程發展有密切關係的複雜產品的投資熱潮, 短期(<=10年)已經很難出現了,大家都被嚇到了 需求沒有增加甚至下降,就業與職涯發展就會受限 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 219.143.222.253
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01/10 16:14, , 1F
在ny很多銀行的quant 跑去hedge fund. 銀行現在主要是管理
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機關設更多限制，不要說quant了，一堆trader都跑了
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不過另一方面，也因為主管機關對風控更加強調，銀行方面
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有些在risk 單位的quant 有更多。現在一些topic像pfe, cva
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dva...等等的2008年之前只有非常少數人知道，現在有些不是
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那麼大的銀行都有人力需求
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不過以賺錢來說，中台一定賺不過前台，以錢為考量的人要想
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清楚那是不是他要的
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不過我還蠻支持quant 去當trader的啦，反正錢就是公司重視
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一個員工的程度，要讓自已有價值就要去公司認為有價值的事
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一個不重視財工的老闆，反正在怎麼幫他他也不會重視.
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01/10 16:25, , 12F
不必要搞的好像屈原一樣皇市老子旁邊都是小人不聽真話自已
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跳河去自殺還覺得很了不起
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如想做risk的工作,我同意確實還蠻多的
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但我發現risk的大頭多還是會是trader出身的（畢竟有實戰經驗）
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01/10 16:29, , 16F
當然這是我個人的觀察
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01/10 16:31, , 17F
要看有錢的quant要去hedge fund 看啦，我一個朋友四十歲不
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01/10 16:32, , 18F
到就從quant這條一路作到某hedge fund的md. $$$我自已估有
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01/10 16:33, , 19F
.6mio up. 不過他真的很強就是了
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01/10 16:35, , 20F
至於那種傳說中的人物jim simons就真的是完全數學家搞到
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戀態致富的。可惜小弟沒這個命認識
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01/10 16:37, , 22F
我非常同意，就是要賺大錢終究還是要接受市場的考驗
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01/10 16:40, , 23F
但不要對財工職涯的發展性有過高的期待會比較好
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01/10 16:57, , 24F
但不要對“純”財工職涯的發展性有過高的期待會比較好（更正）
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01/11 08:17, , 25F
desk quant跟交易沒關有關係... 就是在桌上做模型而已
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01/16 14:08, , 26F
其實有些hedge fund是research driven的，也就是說，下單
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01/16 14:09, , 27F
是分析後的產物，這種類型的hedge fund quant power有些
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01/16 14:10, , 28F
比trader還高。不過台灣沒有什麼hedge fund, 所以別想了
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01/16 14:10, , 29F
台灣可能比較需要的是有quant background 的trader多一些
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01/16 14:11, , 30F
因為蠻多產品需要quant knowedge 才有可能hedge
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而且美國phd quant 轉exotic/ir 等類trader其實常見
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而且空有人在那邊建系統，但是卻沒辦法為公司帶來現金
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這時還不如有更多的人因為使用了知道不可或缺.
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推
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那照這樣ALM, riskmanagement 工作呢?
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01/18 22:18, , 35F
alm, risk 有些quant 背景也不錯啦，現在做risk的，在怎麼
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差的都看過black-scholes，學過john hull不會是浪費
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01/18 22:21, , 37F
老美對人才的使用比較是沒有qualification的上限，所以我朋
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友也有quant在risk單位的。台灣現階投這種人少，其實大部分
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工作有個財工相關的學位或是修過一點課一定有用。frm也要考
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不是嗎?
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推
01/19 01:05, , 41F
我覺得john hull離quant還差得很遠...
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推
01/20 10:31, , 42F
我只是想問問看這幾個在亞州的前景...
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01/20 22:26, , 43F
建議你上efinancecareer 看。你如果想去hk, sg，缺是一定有
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01/20 22:27, , 44F
價格看去那家，不過如果你一定要在台灣，那就要有心理準備
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02/09 06:09, , 45F
Quant 真的越來越多轉去risk...
02/09 06:09, 45F
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