Re: [請益] 轉增貸投資

看板CFP (理財規劃)作者aldosterone (希望鄰居養貓咪)時間1周前 (2024/04/27 15:43)推噓1(1推 0噓 7→)

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突然想到，如果兩個標的不完全相關（或有各自的期望或變異）的話要怎麼處理？如果有對數正態分布對數轉換後的變數的相關係數，可以直接用於分析。但如果只有原始數據的相關係數，則進一步轉換得到轉換後的相關係數[1]。原始數據相關係數 = 1.0（本來的情況） https://imgur.com/LpZiVG4

原始數據相關係數 = 0.7 https://imgur.com/Ylo32EF

原始數據相關係數 = 0.5 https://imgur.com/qeIP1MR

原始數據相關係數 = 0.0 https://imgur.com/t0tWH02

當然如果完全相關就不需要那麼麻煩了，幫補個機率密度函數作圖。附上代碼： https://reurl.cc/yLQOyq [^1] rovnik, G., Trkov, A., Smith, D. L., & Capote, R. (2013). Transformation of correlation coefficients between normal and lognormal distribution and implications for nuclear applications. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, 727. ※ 引述《daze (一期一會)》之銘言： : ※ 引述《calvin77 ( 諾亞方舟)》之銘言： : : 預計報酬試算： : : 1.美股ETF200w : : 假設年化報酬率算5.5% : : 9年複利成長後是約323w。 : : 2.台股富邦台50 : : 假設年化報酬率算5.5% : : 9年複利成長後是約242w。 : : 9年 : : 200+150累積獲利是215w : 讓我們換個假設。 : 假設股市滿足對數常態分佈 : 年化預期報酬率 5.5%，對數標準差 0.15。 : 9年後 : 報酬率有95%機率落在 -34% ~ +298% 之間 : 美股ETF+台50共350w : 9年後，有95%機率落在 230w ~ 1394w 之間 : 累積損益有95%機率落在 -120w ~ +1044w 之間 : 另外，還要扣掉利息支出，350w*2.1%*9，約66w左右 : === : 對數常態分佈未必足以描述股市的風險 : 但姑且就照這個假設講吧 : 對於9年後，計入利息支出後，損益有95%機率落在 -186w ~ +978w 之間 : 或者說，損益小於零的機率，大約四分之一 : 你的想法如何? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.9.113.172 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/CFP/M.1714203819.A.22D.html ※ 編輯: aldosterone (101.9.113.172 臺灣), 04/27/2024 16:13:28 ※ 編輯: aldosterone (101.9.113.172 臺灣), 04/27/2024 16:53:30

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opm

04/27 20:40, 1周前 , 1^F

04/27 20:40, 1^F

是啊，很難做什麼預測，就是很簡單的啟發

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dasein79

04/27 21:57, 1周前 , 2^F

04/27 21:57, 2^F

謝謝提醒，已經更新

推

daze