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Re: [標的] 00631L 正2為何成為不了顯學?

看板Stock (股票)作者 (水無月真夜)時間3月前 (2025/09/11 16:21), 3月前編輯推噓74(79推 5噓 123→)
留言207則, 70人參與, 3月前最新討論串6/14 (看更多)
先講結論 槓桿投資在合適的人手上能發揮比指數投資更好的收益 但是00631L是個很爛的工具 講完了 這個菜雞互啄了好幾年的問題可以停了嗎 再多講點好了 小型0050期貨合約一口1000元 和0050一張一樣價格 你完全可以去開個期貨戶，自己模擬00631L的操作 每年花1%管理費請人每天幫你調倉，順便把保證金以外的利息全送給基金公司 調倉這件事有需要這麼高成本嗎?? 再來，每天調倉維持2倍槓桿 最大的不利點，就是在下跌段他會一直減碼一直減碼 你各位作波段槓桿投資的 請問下跌是要加槓桿還是減槓桿???? 所以，這種高成本順勢槓桿工具 得到的結果就是長期夏普率(Sharpe ratio)會低於他的underlying標的(0050) 根據yahoo finance的資料 00631L的五年夏普值是0.82 十年是0.89 0050的五年夏普值0.92 十年是0.90 這還是沒算配息的結果 更重要的是 0050和00631L都是菜雞工具 菜雞工具哪個好用 真的很重要嗎 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 193.148.16.52 (日本) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1757578876.A.344.html
→
09/11 16:22, 3月前 , 1F
你是大大 我是菜雞 菜雞用菜雞工具就好 XDD反正 正
09/11 16:22, 1F
→
09/11 16:22, 3月前 , 2F
二的績效我可以接受了
09/11 16:22, 2F
→
09/11 16:23, 3月前 , 3F
喔 然後631對標的是大盤 不是0050
09/11 16:23, 3F
喔對 我差點就忘了這個名不符實的問題 00631L實際是用台指期+0050期貨操作的，和他名字的「0050正二」有很大的矛盾 啊所以這麼神奇的黑箱工具 為什麼大家討論得這麼開心
推
09/11 16:23, 3月前 , 4F
推分享
09/11 16:23, 4F
推
09/11 16:25, 3月前 , 5F
所以應該是要做台指期 不是0050期
09/11 16:25, 5F
我查到的資料是說，以前沒有0050期貨只能用台指期模擬 有了0050期貨之後就是兩個都有操作以達到最低成本跟蹤效果
推
09/11 16:26, 3月前 , 6F
因為正二教會講過去10年10倍所以很厲害
09/11 16:26, 6F
推
09/11 16:26, 3月前 , 7F
哈哈哈 菜雞+1 mina大來看上車舞‼
09/11 16:26, 7F
推
09/11 16:26, 3月前 , 8F
開盤之間都要維持槓桿倍數不是嗎 你自己做是要全職
09/11 16:26, 8F
→
09/11 16:26, 3月前 , 9F
交易不上班了？
09/11 16:26, 9F
每日調倉就夠追蹤了，根本沒必要實時調倉 更何況這種下跌上漲都要維持2倍槓桿的作法 反而是個很爛的槓桿策略
→
09/11 16:27, 3月前 , 10F
期貨要保證金 正二不用
09/11 16:27, 10F
正二只是基金公司幫你放保證金 然後把保證金以外的 8~9成現金，產生的利息通通都拿走 ※ 編輯: minazukimaya (193.148.16.52 日本), 09/11/2025 16:30:23
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09/11 16:28, 3月前 , 11F
上漲加槓下跌降槓這點 其實有點接近動能的操作 雖
09/11 16:28, 11F
→
09/11 16:28, 3月前 , 12F
然我不是動能仔不太熟這塊 不過學術上已經證實動能
09/11 16:28, 12F
→
09/11 16:28, 3月前 , 13F
是有效的因子 所以我也相信這樣的策略長期應該是有
09/11 16:28, 13F
→
09/11 16:28, 3月前 , 14F
效
09/11 16:28, 14F
上漲加槓桿這點沒錯，實際執行槓桿波段策略 因為主升段通常很長很久，所以一定要主動放大口數去維持槓桿 問題是在下跌段 重點是 這些你其實都能自己操作 不用每年付1.x%成本請人代操
→
09/11 16:28, 3月前 , 15F
正二跌90%也不會斷頭，買期貨你自己慢慢補錢
09/11 16:28, 15F
→
09/11 16:30, 3月前 , 16F
應該不是 631出來的時間有0050期 只是量不夠大所以
09/11 16:30, 16F
→
09/11 16:30, 3月前 , 17F
也用台指期一起做 但到現在三檔正二都是台指期了
09/11 16:30, 17F
→
09/11 16:30, 3月前 , 18F
所以講正二 背後都是指台指期正二了
09/11 16:30, 18F
噓
09/11 16:31, 3月前 , 19F
我是看過0050有人抱幾十年的 但沒看過有人這麼勤勞
09/11 16:31, 19F
→
09/11 16:31, 3月前 , 20F
無限轉倉期貨抱十年的 嗯嗯 菜雞工具
09/11 16:31, 20F
推
09/11 16:31, 3月前 , 21F
太累了吧搞那麼複雜幹嘛
09/11 16:31, 21F
→
09/11 16:32, 3月前 , 22F
每年才1%而已
09/11 16:32, 22F
沒說不能買菜雞工具啊 我也放銀行的錢也買基金 交易成本可比這些菜雞工具更高咧 啊這又不改變0050和00631L是菜雞工具的事實
推
09/11 16:32, 3月前 , 23F
又不是房貸利息2-3%那種才可怕勒
09/11 16:32, 23F
推
09/11 16:33, 3月前 , 24F
只做每日調倉你要確欸 盤中閃崩也不是不可能，你這
09/11 16:33, 24F
→
09/11 16:33, 3月前 , 25F
樣模擬正二很有可能會脫鉤，當然結果好壞不一定
09/11 16:33, 25F
實時調倉你才要確吧XD 規則是追蹤「單日正向兩倍」 你在盤中調倉，我來假設一個極端情況 今天因為突發事件，0050盤中-5% 然後你基金經理人看到，欸喲不行不行淨值跌10%了趕快調一下倉回到二倍 然後盤中又一個突發事件哇塞噴回去+3%收盤 你基金經理人的盤中神調倉 導致今天的淨值是0.9*(1+(1.03/0.95-1)*2) = 1.052 你要怎麼跟投資人解釋0050收盤+3% 你的單日淨值才+5.2%
推
09/11 16:34, 3月前 , 26F
圍觀看高手分享
09/11 16:34, 26F
推
09/11 16:34, 3月前 , 27F
產生的利息也是淨值的一部份吧 沒有人被基金公司拿
09/11 16:34, 27F
→
09/11 16:34, 3月前 , 28F
走吧
09/11 16:34, 28F
你要這樣說也沒錯，所以主要成本就是管理費+帳管費 光是管理費那1%就是很高的成本啦 假設你放1億部位 一年就是100萬成本喔 ※ 編輯: minazukimaya (193.148.16.52 日本), 09/11/2025 16:35:46
→
09/11 16:35, 3月前 , 29F
而且頻繁交易最容易會受人為主觀干擾，這個要真的
09/11 16:35, 29F
→
09/11 16:35, 3月前 , 30F
比純抱正二有更堅定的信念
09/11 16:35, 30F
推
09/11 16:35, 3月前 , 31F
小台一口1000元？為啥我一口要快10萬
09/11 16:35, 31F
還有 137 則推文
還有 9 段內文
→
09/11 17:47, 3月前 , 169F
用
09/11 17:47, 169F
推
09/11 17:52, 3月前 , 170F
贏正二很簡單好嗎 下跌不減碼 上漲補到1.5倍槓桿
09/11 17:52, 170F
→
09/11 17:52, 3月前 , 171F
我沒測但是體感穩贏正二
09/11 17:52, 171F
→
09/11 17:54, 3月前 , 172F
當然可以自己調啊，你每天在看數字就會想為什麼當初
09/11 17:54, 172F
→
09/11 17:54, 3月前 , 173F
才開兩倍，應該開好幾倍，最後就輸光光，別人可以機
09/11 17:54, 173F
→
09/11 17:54, 3月前 , 174F
械式的調整你的錢，你自己調就會被心魔影響
09/11 17:54, 174F
推
09/11 17:54, 3月前 , 175F
1.5？你是不是要說2.5？然後體感就別說了吧....
09/11 17:54, 175F
→
09/11 18:01, 3月前 , 176F
這篇背後邏輯就是：外食是菜雞行為，在家就能做菜
09/11 18:01, 176F
→
09/11 18:01, 3月前 , 177F
還不用給人賺，傻子才吃外面。沒有我的條件能天天
09/11 18:01, 177F
→
09/11 18:01, 3月前 , 178F
自煮？難怪你是菜雞。
09/11 18:01, 178F
推
09/11 18:01, 3月前 , 179F
回測到正確時間就是香
09/11 18:01, 179F
推
09/11 18:02, 3月前 , 180F
嗚我是菜雞
09/11 18:02, 180F
噓
09/11 18:18, 3月前 , 181F
要你管
09/11 18:18, 181F
推
09/11 18:23, 3月前 , 182F
不行，吵這個也是一種指標，你看崩盤時哪會吵這個
09/11 18:23, 182F
推
09/11 18:24, 3月前 , 183F
無腦傻逼就很懶愛繳智商稅
09/11 18:24, 183F
推
09/11 18:26, 3月前 , 184F
可是我的疑惑還是沒解答 看看m大有沒有答案 有沒有
09/11 18:26, 184F
→
09/11 18:26, 3月前 , 185F
一種策略簡單 操作次數少 長期績效還能穩贏正二的
09/11 18:26, 185F
→
09/11 18:26, 3月前 , 186F
方法 有我就會換過去 目前正二還是我的最佳解
09/11 18:26, 186F
推
09/11 18:38, 3月前 , 187F
為何說50是菜雞工具，市值型etf的歷史也算很久了
09/11 18:38, 187F
推
09/11 18:42, 3月前 , 188F
你期貨/基金也是菜雞啊XD 基本上大家能買到非限量的
09/11 18:42, 188F
→
09/11 18:42, 3月前 , 189F
東西都是菜機有什麼好分
09/11 18:42, 189F
推
09/11 19:37, 3月前 , 190F
00685L一年總費用才0.5% 付錢省時也沒什麼不好
09/11 19:37, 190F
→
09/11 19:40, 3月前 , 191F
但這隻缺點是規模太小
09/11 19:40, 191F
推
09/11 19:50, 3月前 , 192F
菜雞也可以分高下，0050>正二，不容辯駁
09/11 19:50, 192F
推
09/11 20:06, 3月前 , 193F
我正2也有個幾十張，也有大台2口，說真的正2對我這
09/11 20:06, 193F
→
09/11 20:07, 3月前 , 194F
種上班族來說蠻方便的，不用一直每月搞轉倉，各有各
09/11 20:07, 194F
→
09/11 20:07, 3月前 , 195F
的好跟合適的人
09/11 20:07, 195F
推
09/11 20:15, 3月前 , 196F
菜又懶，想賺自己能力以外的錢，總是在輸光
09/11 20:15, 196F
噓
09/11 20:23, 3月前 , 197F
因為可以躺著數錢
09/11 20:23, 197F
噓
09/11 21:11, 3月前 , 198F
買群益正二又不用1.x%
09/11 21:11, 198F
→
09/11 21:17, 3月前 , 199F
每天上下班忙死了，正二買來丟著不是很輕鬆嗎？
09/11 21:17, 199F
推
09/11 22:11, 3月前 , 200F
正三啦tqqq soxl upro tna udow
09/11 22:11, 200F
推
09/12 00:04, 3月前 , 201F
買小那期貨應該更好，也是漲爆
09/12 00:04, 201F
→
09/12 00:49, 3月前 , 202F
有個正二三四五六的在亂教，多頭沒問題，空頭就...
09/12 00:49, 202F
※ 編輯: minazukimaya (154.47.23.109 日本), 09/12/2025 02:09:11
推
09/12 02:23, 3月前 , 203F
期貨的話要怎麼調成2倍？
09/12 02:23, 203F
推
09/12 07:01, 3月前 , 204F
投信好賺不是沒有原因
09/12 07:01, 204F
推
09/12 15:36, 3月前 , 205F
0050期貨一口就是10張0050股票，假設0050的股價是5
09/12 15:36, 205F
→
09/12 15:36, 3月前 , 206F
萬元。你用25萬去買一口0050就是開2倍槓杆0
09/12 15:36, 206F
推
09/13 01:12, 3月前 , 207F
推菜雞互啄XD
09/13 01:12, 207F
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